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Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?
#8
Notiz 

RE: Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?

Wo ich herkomme gab es da wenig Unterscheidung. Riesige ANteile des Marktes sind quasi komplett automatisiert (im Market Making, Trading und Portfolio Management)

Ich weiss zwar das es manuelle Trader gibt (auch bei hoch automatiserten prop shops wie Optiver. Oder auch Hedge Funds wie DE Shaw, die sogar ein riesigen Anteil manuell zu traden lassen), die noch mit Maus und Telefon arbeiten. Aber da wo ich herkomme, war die Unterscheidung, daß jmd halt ein Buch hatte, der wann dann trader. Wenn du kein Buch hattest, warst du es halt dem Titel nach nicht. Strategien oder gar einzelnde Trades wurden aber eher im Team besprochen und auch von Nicht-Tradern

Man muss halt irgendwie mit Daten arbeiten. Viele Trader im Energie-Handel, die ich eher in der Rolle als Quant/Quantative Developer unterstützt hatte, waren sehr jlink mit xls und SQL. Die konnten dir doch schnell als Prototyp hinstellen, was sie wollten. Viele von denen konnten auch so gut programmieren wie ich (oder besser).

Fazit: du brauchst IMO entweder Leute die das für dich machen, oder brauchst selber Werkzeuge. Ich denke du kommst aber mit XLS und ner Datenbank sehr schnell sehr weit. Du wärst erstaunt wie viel XLS auf den Trading Floors unterwegs ist. Teiweise echt gruseliges Zeug.

Wenn du nen EUR über hast und viel mit Fundamental Daten arbeitest und ein Visueller Mensch bist, kann ich Tableau empfehlen. Eine PostGres Datenbank + XLS + Tableau (auch nur wegen der schicken Optik), bringt dich schon recht weit.

__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist


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RE: Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten? - von Lancelot - 02.04.2020, 22:57

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