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Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?
#11
Notiz 

RE: Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?

(02.04.2020, 19:49)Lancelot schrieb: Hi,

erstmal ehrt es dich, dass du sowas wie den spread für deinen Backtest berücksichtigen willst.


Danke :), dass es mich ehrt, allerdingst ist es eher eine Frage der Notwendigkeit :). die Strategie (vollautomatisch) ist derzeit nicht profitabel und es besteht der Verdacht, dass es Trades mit großem Spread sind, welche die Ursache dafür sind. Das ist eine Arbeitshypothese. Diese Arbeitshypothese mit einem Backtest zu testen wäre halt geld- und zeitgünstiger, als sie mit echtem Geld und mit echter Zeit (wir sprechen von Monaten bis Jahren) zu teste. ;(



Ich befürchte das wird augrund des Instruments aber nicht einfach.

Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder! :) Gerade weil es schwierig ist, erhoffe ich mit Hilfe von den fähigsten Usern dieses Boards, wozu ich auch Dich zähle :).


(Weiß nicht, ob Du mich noch aus dem alten AB kennst, war dort bis ca. 2016/17 aktiv und habe so manchen sehr guten Tipp von Dir in Erinnerung).

Solange der CFD kein börsengehandeltes Produkt ist (und in der Regel ist der CFD das nicht), ist das ein dealer market und damit ist die Preisstellung alleinige Aufgabe des Dealers (in der Regle der CFD Broker). Und der wird einene Teufel tun, dir historische Daten zu Verfügung zu stellen.


Warum eigentlich nicht? Wenn der Dealer fair ist, besteht dafür kein Grund (also mal wieder das alte Lied: Im Bereich Broker und Fitnesstudios gibt es per keine "fairen" Anbieter).

Für andere börsengehandelte Assets und gute ECNs/Matching Engines gibt es das aber. Für CFDs kann ich dir aber nicht weiterhelfen. 

Dennoch freut es mich, von Dir zu lesen :)

PS: die Zitate-Funktion im neuen Board ist etwas seltsam, es ist mir bislang noch nicht gelungen, einen Beitrag in mehrere Teil-Zitate zu "zerpflücken" und diese jeweils separat zu kommentieren (drucke hier daher das Originalzitat fett).


Nachrichten in diesem Thema
RE: Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten? - von KG608i - 03.04.2020, 19:40

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