(16.05.2020, 18:22)cubanpete schrieb: Wenn die slippage weniger als der Gewinn ist theoretisch schon. Handelt es sich um liquide Aktien?
Wenn ich eine Aktienpostion für 5000€ aufbaue, welchen täglichen Handelsumsatz müssten dann die Aktien haben, damit sie liquide sind? Also, damit ich ohne große Beeinflussung des Preises den Kauf ausführen kann?
Die Handelsidee ist folgende:
Aktien zeigen zweierlei Verhalten: Für längere Zeitdauern gibt es den Momentum-Effekt. Aktien mit hohem Momentum haben möglicherweise auch zukünftig eine hohe Rendite. Für kurze Zeiträume (einige Tage) gibt es jedoch einen entgegengesetzten Effekt. Aktien mit besonders hohen Verlusten zeigen ein Mean-Reversion-Verhalten und steigen stärker als der Durchschnitt. Daher sortiere ich die Aktien zuerst nach Momentum. Die Aktien mit dem höchsten Momentum sortiere ich nun nochmals und kaufe davon die Aktien mit der kurzfristig schlechtesten Performance. Jetzt ist es so: Handelt man in kürzeren Zeiträumen, ist der Mean-Reversion-Effekt stärker. Der durchschnittliche Gewinn pro Aktienposition wird jedoch immer geringer.
