Hedge-Fonds

Hat sich halt über Jahre nach und nach ergeben.
RiskOn/RiskOff ist an Gary Antonacci angelehnt. Gewichtete Short-Allokation wird über die Terminstrukturkurve der VIX-Futures gesteuert.

I like that. 

Was ich an dem Report nicht verstehe: wieso ist das beta gleich der US Market correlation. Das krieg ich nur hin, wenn entweder
- die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.
- oder corr(Marktportfolio, betrachtetes Portfolio) = std(Marktportfolio)

Das ist doch schräg?