Cash secured Puts verticken

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Wenn Du diese Strategie blind auf die 500 Aktien des SP500 Index anwenden würdest so wärst Du immer noch unter dem Hoch von 2018. Du hast also schon mal eine negative Edge.
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Nein, dass man einen negativen Edge damit hat, möchte ich so nicht stehen lassen.
Du hast in als Chart für den Vergleich mit dem S&P500 den PUTW-Index gewählt.

Eine Analyse der historischen Performance des von dir erwähnten PUTW-Indexes bzw. auch des PUT-Index im Vergleich mit den gängigen Vergleichsindizes vom März 2019 bringt folgende Ergebnisse (Auszug):

- Over 32+ years, PUT outperformed the traditional indices on a risk-adjusted basis. Compared to S&P 500, PUT has a comparable annual compound return, but a substantially lower risk: standard deviation, beta, maximum drawdown, etc
- Lower risk: Relative to PUT and S&P 500, WPUT has lower risk (standard deviation, beta, and maximum drawdown).

Hier die jährlichen Returns seit 1986 (Standardabweichung in Klammern):
PUT: 9,54% (9,95%)
PUTW: 6,64% (12,08%)
S&P500: 9,8% (14,93%)

Man sieht, gerade bei dem PUT-Index fast gleiche Ergebnisse, jedoch mit weniger Vola.
Ist jetzt nicht so schlecht oder?

Darum immer gleich zu sagen, das ist alles Mist, machs blos nicht, Steamroller usw. ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt.