Ich messe normalerweise nur die ganzen Kalenderjahre, ist also auch nicht so ernst zu nehmen. Ich hatte auch einen Fehler drin bei meiner ersten Version...
Mich hat nur interessiert wie es Euch so ergangen ist. Nicht unbedingt in Performance des Depots, sondern auch sonst so. Irgendwelche Lehren gezogen?
Ich habe zum Beispiel meine Momentum Strategie etwas konservativer gemacht, weniger Hebel. Trotzdem weist diese schon ein Plus von über 50% aus dieses Jahr.
Bei meiner DGI Strategie habe ich Parameter für Fremdkapital eingeführt. Ausserdem wurden die Regeln für den Teilverkauf strenger, es wird jetzt berücksichtigt wo der Index steht. Um reduziert zu werden muss eine Position jetzt 6% des Portfolios dividiert durch den aktuellen Stand des SP500 gemessen am Höchststand sein. Weil, in der Krise hatte ich viel zu viel Positionen die weniger verloren haben als der Rest und deshalb 6% des Portfolios ausmachten. Bei meiner neuen Methode muss die Positionsgrösse z.B. bei einem Stand vom SP500 bei 80% vom letzten Höchststand 7.5% ausmachen, 6 dividiert durch 0.8. Das reduziert den Handel und verhindert all zu viel im Verlust zu verkaufen. Meine Methoden für diese Strategie sollen ja antizyklisch sein, und jetzt wird praktisch nur noch verkauft wenn sowieso ein Höchststand da ist. Leider habe ich diese Anpassung erst vorgenommen als der Bärenmarkt praktisch schon wieder vorbei war.
Mich hat nur interessiert wie es Euch so ergangen ist. Nicht unbedingt in Performance des Depots, sondern auch sonst so. Irgendwelche Lehren gezogen?
Ich habe zum Beispiel meine Momentum Strategie etwas konservativer gemacht, weniger Hebel. Trotzdem weist diese schon ein Plus von über 50% aus dieses Jahr.
Bei meiner DGI Strategie habe ich Parameter für Fremdkapital eingeführt. Ausserdem wurden die Regeln für den Teilverkauf strenger, es wird jetzt berücksichtigt wo der Index steht. Um reduziert zu werden muss eine Position jetzt 6% des Portfolios dividiert durch den aktuellen Stand des SP500 gemessen am Höchststand sein. Weil, in der Krise hatte ich viel zu viel Positionen die weniger verloren haben als der Rest und deshalb 6% des Portfolios ausmachten. Bei meiner neuen Methode muss die Positionsgrösse z.B. bei einem Stand vom SP500 bei 80% vom letzten Höchststand 7.5% ausmachen, 6 dividiert durch 0.8. Das reduziert den Handel und verhindert all zu viel im Verlust zu verkaufen. Meine Methoden für diese Strategie sollen ja antizyklisch sein, und jetzt wird praktisch nur noch verkauft wenn sowieso ein Höchststand da ist. Leider habe ich diese Anpassung erst vorgenommen als der Bärenmarkt praktisch schon wieder vorbei war.
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Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
