offline
RE: StockBayer´s Options Lab
| 02.01.2019, 21:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2019, 21:47 von StockBayer.)
Ich mach gleich mal den Anfang 
Gehandelt werden regelmäßig Vertical Spreads auf verschiedene Underlyings, wie z.B. SP500 (ES), Crude Oil (CL), Gold (GC).
Laufzeiten ca. 40-120 Tage.
Bei hoher Vola: Credit Spreads (Bear Call, bzw. Bull Put Spread)
Bei niedriger Vola: Debit Spreads (Bear Put, bzw. Cull Call Spread)
Die Short-Option soll ca. 1 Standardabweichung aus dem Geld (bei Credit Spreds) bzw. im Geld (bei Debit Spreads) sein,
die Long Option soll so gewählt werden, dass ein vernünftiges Risk-Reward zustande kommt. Mal schauen, vlt. entwickelt sich dazu ja noch ein Regel.
Trade #1, 02.01.2019
1x ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread -3.50$
Preis Underlying: 2511
Prämie: 172$
Max. Risk: 828$
Break-Even: 2703
Marginauswirkung: 314$
Restlaufzeit: 72d
VIX: 24.1
Das wird nicht mit echtem Geld gehandelt, sondern findet innerhalb meines PaperTrading-Accounts von IB statt.
Gehandelt werden regelmäßig Vertical Spreads auf verschiedene Underlyings, wie z.B. SP500 (ES), Crude Oil (CL), Gold (GC).
Laufzeiten ca. 40-120 Tage.
Bei hoher Vola: Credit Spreads (Bear Call, bzw. Bull Put Spread)
Bei niedriger Vola: Debit Spreads (Bear Put, bzw. Cull Call Spread)
Die Short-Option soll ca. 1 Standardabweichung aus dem Geld (bei Credit Spreds) bzw. im Geld (bei Debit Spreads) sein,
die Long Option soll so gewählt werden, dass ein vernünftiges Risk-Reward zustande kommt. Mal schauen, vlt. entwickelt sich dazu ja noch ein Regel.
Trade #1, 02.01.2019
1x ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread -3.50$
Preis Underlying: 2511
Prämie: 172$
Max. Risk: 828$
Break-Even: 2703
Marginauswirkung: 314$
Restlaufzeit: 72d
VIX: 24.1
Das wird nicht mit echtem Geld gehandelt, sondern findet innerhalb meines PaperTrading-Accounts von IB statt.
