ausformulierte Tradingstrategien.

Ich habe übers WE etwas über die Margin gegrübelt & denke ich muss auf jeden Fall konkretisieren, wie ich diese genau definiere:
Dzt. rechne ich mit einer max. Margin von 1/3 des einbezahlten Kapitals.
Das würde für mein Depot theoretisch bedeuten:
EK: 100
Kursgewinn: 25
Max. FK 33 (100 / 3)
Summe Depotwert: 158 (100+25+33)
Geht der Markt um 50% zurück, würde der Depotwert  auf 79 fallen, davon wären 33 FK und 46 EK -> Margin 140 %
Geht der Markt um 75% zurück, Depotwert: 39,5 davon 33 FK -> Margin 500% -> das zeigt mir, dass ich das ich bei aktuellen Kursen keinesfalls mein Marginlimit ausschöpfen soll, da dies bei starken Korrekturen sonst zum Margin Call führt, wenn ich keine Liquidität zuschiesse.

Rechnest du analog meiner beschriebenen Vorgehensweise? Falls ja dürfte im beschriebenen Szenario der Markt ca. 70% korrigieren, bis du auf 300% Margin kommst. (33 FK + 11 EK) = 44 Depotwert, Wert vor Einbruch: 158 --> Bei einem Markteinbruch größer 72% beginnst du zu liquidieren.

Ich definiere die maximale margin, dann überprüfe ich diese mit einem spreadsheet / google doc fast in Echtzeit. Ist natürlich für diese Strategie etwas übertrieben. Ich bin zur Zeit bei ungefähr 112%, die maximale tolerierte margin wäre 300%. Nehmen wir der Einfachheit halber die Prozentwerte als Zahlen. Das Depot hat also einen Wert von 112 und einen Cash Saldo von minus 12. Um auf margin 300% zu kommen müsste das Eigenkapital immer noch 50% des Fremdkapitals betragen, also 6. Der Wert der Aktien dürfte damit von 112 auf 18 fallen, ungefähr 83% dürften die also fallen. Ich habe Portfolio Margin, also theoretisch würden sogar 12% Eigenkapital genügen aber bei 50% (300% margin) würde ich eingreifen.

Wenn Du Reg-T Margin hast müsstest Du natürlich früher eingreifen, du könntest Dir keine 300% leisten weil dann schon margin calls kommen.

Wenn der gesamte Markt 83% fällt müsste ich eingreifen, was hoffentlich nie passiert. Ich fahre allerdings andere Strategien mit aggressivem Hebel, dort greife ich tatsächlich manchmal ein. Das ist aber dann Bestandteil der Strategie. Die zu hohe margin sagt mir dass ich verkaufen muss.