(15.03.2021, 20:42)cubanpete schrieb: Vielleicht nicht vom Traden aber wenigstens von gleitenden Durchschnitten...
Ich habe kürzlich ein Buch bekommen, noch nicht gelesen: Statistics for people who hate statistics.
Gerade beim Trading ist der Test mit out-of-sample Daten sehr wichtig und da fallen glaube ich die meisten MA basierten Systeme durch so fern genügend Daten vorhanden sind. Natürlich werden bei grösserer Haltedauer nie genügend Daten für einen aussagekräftigen Test zur Verfügung stehen, jedenfalls nicht in unserer Lebenszeit. Dann ist das Trading leider ohne Edge, also ohne statistischen Vorteil und damit kompletter Zufall.
Ich habe Deine Ansätze mit grossem Interesse verfolgt, aber leider nie ein wirklich gutes Gefühl gehabt und Dir das ja auch schon gesagt, schon damals im alten Forum. Jetzt wo Du viel Zeit hast kannst Du ja mal ein paar Bücher zum Thema lesen.
Zu wenig Daten funktionieren nicht, aber auch (zu) viel Daten können Probleme anderer Art verursachen. Das Hauptproblem mit Indikatoren ist die fast unendliche Menge an Möglichkeiten. Das wäre ein Vorteil wenn es nicht den guten alten Zufall gäbe. Man hat so viele Möglichkeiten zum Parametrisieren dass man immer Einstellungen findet die funktionieren... oder besser gesagt funktioniert haben. Vorausgesetzt Du hast genügend out-of-sample Daten so kannst Du viele schlechte davon ausfiltern, aber nie alle.
Meiner bescheidenen Meinung nach kann hier nur Logik helfen. Wenn etwas logisch und mit einfachen Worten erklärbar ist, in der Vergangenheit funktioniert hat und in der Zukunft (die out-of-sample Daten) auch funktioniert so hast Du vielleicht eine Edge gefunden. Vielleicht...
Ich wünsche Dir einen genussvollen Ruhestand. Und bitte melde Dich ab und zu, sonst werden wir Dich vermissen.
Das stimmt so nicht ganz. Ich habe meine Indikatoren eigentlich alle selber geschrieben und hab nie nach Einstellungen bei MACD usw gesucht. Bzw war das mal am Anfang natürlich....
Meine Indikatoren beziehen sich auf Chartformationen die in diesem Moment erscheinen. Daher würde mein Elliottsystem auf allen Märkten mit ca 80% Trefferquote funktioniern ( bei Takeprofit fast die Tagesrally )
Mir fällt hierzu aber kein passender Stop ein. Den den ich verwendet habe ist zu weit weg und ist daher nicht lukrativ. Zumindest nicht ohne auf die hohe Trefferquote zu verzichten.
Aber ich hatte damals mein Wikifolio von 100 auf 700 getradet damit. Ich wurde aber verunsichert je besser ich wurde beim Programmieren. Dann kamen auch die Fehler und Pech auch dazu
Inzwischen finde ich es aber interessanter im Orderbuch oder Volumen auffälliges zu suchen .. Das klappte die letzte Zeit eigentlich schon ganz gut. Da sehe ich aber auch noch viel Potential.
Ich hab nochmals ein Wikifolio angefangen. Wenn ich es schaffe es wieder auf 700 zu Traden, dann überleg ich mir es ... Ich brauch eh eine Beschäftigung die ich zeitweise mache, sonst wird mir langweilig.
Danke aber inzwischen ....