(25.12.2021, 11:04)Noisetrader schrieb: Hier soll es um den SWAN ETF von Amplify gehen. Der ETF investiert 44% in Aktien des S&P500 und 56% in US-Anleihen, jedoch mit einem Hebel von 160%, so dass er auf eine Investition von 70% Aktien und 90% Anleihen kommt.
Das Anlagekonzept soll eine aktienähnliche Rendite bei geringerem Risiko bewirken. Von der Website "optimizedporfolio" habe ich folgende Perfomance-Kennzahlen abgeschrieben (für Dez. 2018 bis Juni 2021):
SWAN-ETF: Rendite 16,9% bei max. Drawdown von 5% (Sharpe 1,93)
S&P500 Total Return ETF: 26% Rendite bei max. Drawdown von 20% (Sharpe 1,32)
Nun meine Fragen:
1. Glaubt Ihr, dass eine Anlage aus US-Aktien und US-Anleihen in den nächsten Jahren noch gut funktionieren kann, angesichts der hohen Bewertung des US-Aktienmarkts bei niedrigen Anleihezinsen?
2. Falls man weiterhin einen Anteil des Portfolios in US-Aktien hält, ist man dann mit einem MSCI-USA ETF oder dem oben genannten ETF besser aufgestellt?
PS: Es handelt sich um einen US-ETF, der in der EU nur schwierig zu kaufen ist, das möchte ich aber hier nicht diskutieren.
Gegenfrage: Warum sollte ich auf 9,1% Rendite -im genannten Zeitraum- verzichten?
SG