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Als Dank für deine Inputs Fabi stelle ich noch ein paar Gedanken von mir vor.
Ich glaube dein System könnte noch viel besser sein, wenn dein Signale zeigen, ob es ein Trendfolgemarkt ist oder das Gegenteil. Die Schwierigkeit ist wie ich das erkenne. Mit deinen Programmierkenntnissen dürfte das für dich eigentlich kein Problem sein.
Im Bullenmarkt ist Trendfolge erfolgreich im Bärenmarkt das Gegenteil?! - gut so meine damalige Hypothese und Beobachtung. Doch wie erkenne ich zeitig den Wechsel und wie kann ich das am besten noch Long und Short umsetzen?
Im Bullenmarkt kauft mein System die stärksten Aktien, während schwache Aktien ignoriert oder verkauft werden. im Bärenmarkt ist das Gegenteil der Fall und die Antizykliker übernehmen auf der Käuferseite durch Schnäppchenkäufe bei Erholungen das Feld. Profite werden in den stärksten Aktien des Bullenmarktes mitgenommen.
Mein US-System das es seit dem Jahr 1998 gibt folgt ganz einfach den Kapitalströmen.
Natürlich kannst du später noch Kategorien bilden wie Quality, Value etc. um das System zu verfeinern. Am Anfang muss das aber nicht sein. Du kannst ganz simpel anfangen und zwei Gruppen bilden - sagen wir Relative starke und schwache Aktien - die spiegle ich jeden Tag oder deinen individuellen Zeitebenen gegen die Benchmark z.B. S&P100. Nenne wir sie Tanker und Wracks.
Es gibt in der einfachen Variante vier Möglichkeiten bei Tankern vs. Wracks. Ich erkenne schnell was im Markt gerade vorherrscht. In einem Bullenmarkt sind in der Regel die Tanker Outperformer vs. Benchmark. Gleichzeitig sind die Wracks Underperformer.
Mein System vergibt ein Score. Ganz simpel z.B. 110, wenn die Tanker die Benchmark 10% outperformen und 110, wenn die Wracks die Benchmark 10% underperformen. Also spiegle ich immer gegen die Benchmark.
Ganz Simpel konnte ich im Jahr 1998 S&P100 + Nasdaq100 (Backtest seit Feb. 1982) nehmen und hatte ein Universum von 200 Aktien. Das Universum ist sehr entscheidend bei Systemen und gerade bei diesem!!!
Will ich ein Long-Short-Marktneutral, dann setzte ich genau das um. Ohne Wechsel der Strategie fahre ich in einem Bärenmarkt an die Wand! Mein System passt sich automatisch an. Einen Leverage brauche ich nicht - ich habe keine Lust auf einem "Schwarzen Schwan". Es reicht völlig 20 der stärksten und 20 der schwächsten Aktien zu halten - da lässt sich als Hedge Fuind schon eine ganze Menge Kapital unterbringen. Je höher die Konzentration desto höher die Performance!!!
Nach 4 Jahren +400% (max. 15% Drawdown) vs. +70% der Benchmark (Drawdown 40%) - alles ohne Fremdkapital!!! Ich konnte ich das System noch deutlich weiterentwickeln und verbessern. In diesem einfachen System habe ich nur den Preis mit einfließen lassen.
In einem Bärenmarkt werden Shortrallys gehandelt - Trends sind nicht nachhaltig - wir sind häufig in einer Range gefangen oder Erholung/Korrektur. In einem Bullenmarkt habe ich das Vertrauen Stärke zu kaufen und die Gewinne laufen zu lassen. Schwache Aktien werden ignoriert oder verkauft.
Dein System partizipiert ja hauptsächlich bei höherer Vola und damit größeren Korrekturen oder Bärenmarkt. Ich hoffe meine Hinweise geben dir vielleicht einen entscheidenden Input dich noch zu verbessern. Viel Erfolg!
Vertrauen die Börsianer dem Bärenmarkt, werden schwache Aktien verkauft oder aggressiv geshortet. Privatanleger halten dann Kasse halten oder Instis gehen in starke Aktien die sich sich Abwärtstrend halten - häufig defensive Aktien oder genauso Dividendenwerte (die erzielen im Bärenmarkt ihre Outperformance!).
Die Antizykliker kaufen im Bärenmarkt "Sonderangebote" - starker Kursverfall und verkaufen in die Rallye. Tanker fallen zurück und Wracks holen auf. Wichtig ist das Universum!!!
Somit lässt sich festhalten, dass die Extreme sehr lukrativ sind. Am Interessantesten sind die stärksten und die schwächsten Aktie. Die Mitte interessiert mich nicht. Die Volatilität ist mein Freund!
Eine weitere Idee wäre, wenn du jede Aktie im Verhalten bei steigenden und fallenden Märkten rankst. Somit hast du einen offensiven und defensiven Score. ermitteln. Einbau der Vola!
Ich hoffe ich habe dem einen oder anderen vielleicht eine Idee mitgegeben können. Schwierige Märkte für Investoren lassen sich erkennen und die Goldesel für Trader finden.
@ALL
Viel Erfolg!
Ich glaube dein System könnte noch viel besser sein, wenn dein Signale zeigen, ob es ein Trendfolgemarkt ist oder das Gegenteil. Die Schwierigkeit ist wie ich das erkenne. Mit deinen Programmierkenntnissen dürfte das für dich eigentlich kein Problem sein.
Im Bullenmarkt ist Trendfolge erfolgreich im Bärenmarkt das Gegenteil?! - gut so meine damalige Hypothese und Beobachtung. Doch wie erkenne ich zeitig den Wechsel und wie kann ich das am besten noch Long und Short umsetzen?
Im Bullenmarkt kauft mein System die stärksten Aktien, während schwache Aktien ignoriert oder verkauft werden. im Bärenmarkt ist das Gegenteil der Fall und die Antizykliker übernehmen auf der Käuferseite durch Schnäppchenkäufe bei Erholungen das Feld. Profite werden in den stärksten Aktien des Bullenmarktes mitgenommen.
Mein US-System das es seit dem Jahr 1998 gibt folgt ganz einfach den Kapitalströmen.
Natürlich kannst du später noch Kategorien bilden wie Quality, Value etc. um das System zu verfeinern. Am Anfang muss das aber nicht sein. Du kannst ganz simpel anfangen und zwei Gruppen bilden - sagen wir Relative starke und schwache Aktien - die spiegle ich jeden Tag oder deinen individuellen Zeitebenen gegen die Benchmark z.B. S&P100. Nenne wir sie Tanker und Wracks.
Es gibt in der einfachen Variante vier Möglichkeiten bei Tankern vs. Wracks. Ich erkenne schnell was im Markt gerade vorherrscht. In einem Bullenmarkt sind in der Regel die Tanker Outperformer vs. Benchmark. Gleichzeitig sind die Wracks Underperformer.
Mein System vergibt ein Score. Ganz simpel z.B. 110, wenn die Tanker die Benchmark 10% outperformen und 110, wenn die Wracks die Benchmark 10% underperformen. Also spiegle ich immer gegen die Benchmark.
Ganz Simpel konnte ich im Jahr 1998 S&P100 + Nasdaq100 (Backtest seit Feb. 1982) nehmen und hatte ein Universum von 200 Aktien. Das Universum ist sehr entscheidend bei Systemen und gerade bei diesem!!!
Will ich ein Long-Short-Marktneutral, dann setzte ich genau das um. Ohne Wechsel der Strategie fahre ich in einem Bärenmarkt an die Wand! Mein System passt sich automatisch an. Einen Leverage brauche ich nicht - ich habe keine Lust auf einem "Schwarzen Schwan". Es reicht völlig 20 der stärksten und 20 der schwächsten Aktien zu halten - da lässt sich als Hedge Fuind schon eine ganze Menge Kapital unterbringen. Je höher die Konzentration desto höher die Performance!!!
Nach 4 Jahren +400% (max. 15% Drawdown) vs. +70% der Benchmark (Drawdown 40%) - alles ohne Fremdkapital!!! Ich konnte ich das System noch deutlich weiterentwickeln und verbessern. In diesem einfachen System habe ich nur den Preis mit einfließen lassen.
In einem Bärenmarkt werden Shortrallys gehandelt - Trends sind nicht nachhaltig - wir sind häufig in einer Range gefangen oder Erholung/Korrektur. In einem Bullenmarkt habe ich das Vertrauen Stärke zu kaufen und die Gewinne laufen zu lassen. Schwache Aktien werden ignoriert oder verkauft.
Dein System partizipiert ja hauptsächlich bei höherer Vola und damit größeren Korrekturen oder Bärenmarkt. Ich hoffe meine Hinweise geben dir vielleicht einen entscheidenden Input dich noch zu verbessern. Viel Erfolg!
Vertrauen die Börsianer dem Bärenmarkt, werden schwache Aktien verkauft oder aggressiv geshortet. Privatanleger halten dann Kasse halten oder Instis gehen in starke Aktien die sich sich Abwärtstrend halten - häufig defensive Aktien oder genauso Dividendenwerte (die erzielen im Bärenmarkt ihre Outperformance!).
Die Antizykliker kaufen im Bärenmarkt "Sonderangebote" - starker Kursverfall und verkaufen in die Rallye. Tanker fallen zurück und Wracks holen auf. Wichtig ist das Universum!!!
Somit lässt sich festhalten, dass die Extreme sehr lukrativ sind. Am Interessantesten sind die stärksten und die schwächsten Aktie. Die Mitte interessiert mich nicht. Die Volatilität ist mein Freund!
Eine weitere Idee wäre, wenn du jede Aktie im Verhalten bei steigenden und fallenden Märkten rankst. Somit hast du einen offensiven und defensiven Score. ermitteln. Einbau der Vola!
Ich hoffe ich habe dem einen oder anderen vielleicht eine Idee mitgegeben können. Schwierige Märkte für Investoren lassen sich erkennen und die Goldesel für Trader finden.
@ALL
Viel Erfolg!
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