Hi Urlauber,
beim Kalman Filter muss man eine Bewegungsgleichung als Modell vorgeben. Beim Satelliten kennt man die, da hat man verrauschte Messwerte, lange Signallaufzeiten, aber die Dynamik der Bewegungen kennt man exakt. Bei Aktien ist das leider anders, die Kurse werden bei hohem Volumen relativ rauschfrei ermittelt aber die beste bekannte Bewegungsgleichung ist der random walk mit drift (effiziente Märkte), daraus kann man aber leider kein alpha generieren.
Hier sind mal 2 Ansätze (Bewegungsgleichung ist da eine parabel und beim 2. Fall eine Linearkombination aus vorrangegangenen Kursbewegungen (autoregressiv)):
https://www.haikulabs.com/pmdwkf26.htm
https://www.mql5.com/en/articles/3886
Auf Deutsch und mit python code:
https://www.cbcity.de/das-kalman-filter-...ert-teil-2
beim Kalman Filter muss man eine Bewegungsgleichung als Modell vorgeben. Beim Satelliten kennt man die, da hat man verrauschte Messwerte, lange Signallaufzeiten, aber die Dynamik der Bewegungen kennt man exakt. Bei Aktien ist das leider anders, die Kurse werden bei hohem Volumen relativ rauschfrei ermittelt aber die beste bekannte Bewegungsgleichung ist der random walk mit drift (effiziente Märkte), daraus kann man aber leider kein alpha generieren.
Hier sind mal 2 Ansätze (Bewegungsgleichung ist da eine parabel und beim 2. Fall eine Linearkombination aus vorrangegangenen Kursbewegungen (autoregressiv)):
https://www.haikulabs.com/pmdwkf26.htm
https://www.mql5.com/en/articles/3886
Auf Deutsch und mit python code:
https://www.cbcity.de/das-kalman-filter-...ert-teil-2
