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(12.09.2022, 18:55)42_answer schrieb: Backtesting nur bis 01.01.2022?
Das ist nicht sehr weit zurück, für mich ist das nicht wirklich belastbar.
Etabliert sind bei mir 6 Jahre, somit sind mehrere Marktsituationen berücksichtigt.
Hängt natürlich auch stark von der Rechenleistung ab, länger als eine halbe h ist für mich nicht vertretbar.
Ist es denn bei Futures nicht so, dass lediglich die Voumina bei dem jeweiligen Broker herangezogen werden, also mit dem tatsächlichen Volumen vom Gesamtmarkt wenig gemeinsam haben?
Ein Algo auf der Basis könnte zu Fehlinterpretationen führen, wohl das was dir aufgefallen ist…
solltes du ein datenabo kennen mit längernen tickdaten , wäre ich dir sehr dankbar.
ansonst ist es für mich gar nicht so tragisch, denn man muss auch dem delta etwas luft geben. die einstiege die ich habe sind eigentlich denkbar schlecht, denn es kommt bestimmt bei 80% sofort zu einer korrektur dabei. ist nix für kleine stops. man hat aber lange zeit sich zu positionieren.
ich beobachte aber auch dieses tagesdelta schon länger zeit. bestimmt so 2,3 jahre schon. ich konnte es nur noch nie programmieren.
die brokerdaten sind komplett wertlos. es gibt an der cme den börsenplatz und dieses gehandelte delta ist für mich entscheidend.
du must eigentlich immer den börsenplatz nehmen , wo das jeweilige kontrakt gehandelt wird. daher geben auch profis für die daten geld aus und verlassen sich nicht auf die cfd daten. da gibt es teilweise große unterschiede wenn die vola kommt.
