(03.04.2020, 13:25)Banker schrieb: Vielen Dank für den Einblick. Hast du auch einen Performance-Vergleich zu Buy and Hold?Zu Buy and Hold hab ich eigentlich keinen Vergleich, denn da kommt es ja nur auf den Zeitpunkt an wann man die Position eröffnet. Also leider nicht...
Anderes Thema: Ich habe mit meinen bescheidenen Fähigkeiten für Backtests festgestellt, dass eine andere Charteinstellung (Renko oder P&F) zu Schwierigkeiten im Backtesting führt. Ist das bei dir ausgeschlossen?
Ich denke bei Prorealtime kann man das Renko System sehr gut traden , denn der Chart wird im Code nur simuliert.
DEFPARAM CumulateOrders = False
boxSize = 1
once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
once renkoMin = renkoMax - boxSize
IF high > renkoMax + boxSize THEN
renkoMax = renkoMax + boxSize
renkoMin = renkoMin + boxSize
ELSIF low < renkoMin - boxSize THEN
renkoMax = renkoMax - boxSize
renkoMin = renkoMin - boxSize
ENDIF
buy 1 CONTRACT at renkoMax + boxSize stop
sellshort 1 CONTRACT at renkoMin - boxSize stop
// Stops and targets
SET STOP %LOSS 0.75
SET TARGET %PROFIT 1.5
Die Leute bei Prorealcode haben es noch weiter entwickelt , aber das möchte ich nicht nehmen, denn da kommen zuviele Parameter dazu die von Markt zu Markt unterschiedlich sind.
Das System ist relativ einfach gehalten - das find ich gut daran. Man kann es dann gut zu einen 2ten Indikator verwenden. Mal schauen vielleicht kann man hier auch im Volumentrading noch was optimieren ...
Achja .. grundsätzlich sollte man alle Systemtests per Tickdaten machen. Denn das ist es eigentlich was dann getradet wird. ( vor allem wenn man mit engen STops arbeitet )
Ohne Tickdaten werden die Backtest viel glatter aber dann auch unrealistischer . Diese VW Chart ist aber mit Tickdaten.. und wie ich finde ein dafür sehr gutes Ergebnis
