DER DOW UND ICH !

Kann Dir mal wieder nicht folgen, erst redest Du von Verdopplern und dann postest Du einen Backtest wo sich etwas in 23 Jahren von 100.000 auf 123.000 bewegt. Worum gehts denn?

Ja ich hab das nicht gut erklärt.


Sagen wir ich nehme 1% vom Kapital her für den Trade.

Wenn es ein Gewinner ist - nehme ich den Gewinn für den 2. Trade. ( 1% + Gewinn )


Wenn nun wieder ein Gewinner ist … nehme ich den Gewinn und Steck es wieder rein. ( 1% + Gewinn + Gewinn )


So riskiert man immer nur 1% obwohl man im Grunde eine Position mit 100 Shares am laufen hat. Das habe ich versucht zu Simulieren. 
Es ist bisher das einzige MoneyManagement das funktioniert.
Und im Tageschart funktioniert es am Besten mein System ( von der Trefferquote ) aber sowas kann man auch im Minutenchart machen mit kleineren Takeprofits ( aber auch kleineren Risks )
Der Code dazu



// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1, indicator2, ignored = CALL "WAVE"
c1 = (indicator1 >= 1)
c2 = (indicator2 <= -1)
once mylot = 1
 
if c1 then
 
if positionperf(1)>0 then
change = change+1
if change<x then
mylot = mylot*2
endif
if change=x then
mylot = 1
endif
elsif positionperf(1)<0 OR change=x then
mylot=1
change = 0
endif
 
 
BUY mylot CONTRACTS AT MARKET
endif
 
if c2 then
 
if positionperf(1)>0 then
change = change+1
if change<x then
mylot = mylot*2
endif
if change=x then
mylot = 1
endif
elsif positionperf(1)<0 then
mylot=1
change = 0
endif
 
 
sellshort mylot CONTRACTS AT MARKET
endif

set target %profit y


Das ist aber noch nicht perfekt umgesetzt so ..  bin bin eben kein echter Coder