Studien-Material
Wenn der Händler sinkende Marktrenditen für eine bestimmte Restlaufzeit prognostiziert, entscheidet er sich für den Kauf eines Future, der dieses Segment der Zinsstrukturkurve abdeckt. Erweist sich seine Erwartung als korrekt, realisiert er mit seiner Futures-Position einen Kursgewinn. Eine solche Long-Position beinhaltet, wie für Futures charakteristisch, ein zur Gewinnchance proportionales Verlustrisiko. Das Preis-Rendite-Verhältnis eines Fixed Income Future entspricht im Prinzip dem eines Portfolios lieferbarer Anleihen.
https://www.tradematiker.de/wp-content/u...tegien.pdf
Wenn der Händler sinkende Marktrenditen für eine bestimmte Restlaufzeit prognostiziert, entscheidet er sich für den Kauf eines Future, der dieses Segment der Zinsstrukturkurve abdeckt. Erweist sich seine Erwartung als korrekt, realisiert er mit seiner Futures-Position einen Kursgewinn. Eine solche Long-Position beinhaltet, wie für Futures charakteristisch, ein zur Gewinnchance proportionales Verlustrisiko. Das Preis-Rendite-Verhältnis eines Fixed Income Future entspricht im Prinzip dem eines Portfolios lieferbarer Anleihen.
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