(31.01.2022, 11:06)lomo schrieb: Was ist Log-Return und warum sollte man das nutzen?
Wie berechnet man das?
Log-Return = log( Preis_jetzt / Preis_vorher) # natürlicher Logarithmus, also die Umkehrfunktion von e^x
Mit dem Log-Return kann eine Zeitreihe "stationär" gemacht werden, was für etliche statistische Modelle/Prozesse (z.B. ARIMA etc.) benötigt wird. Dabei bedeutet Stationarität, dass Eigenschaften der Zeitreihe nicht mehr von der Zeit abhängen.
Am besten bei Bedarf mal bei google schauen, da gibt es eine Unmenge an Artikeln.
Ausserdem kann man Log-Returns addieren, was mit den "normalen" Returns { (Preis_jetzt-Preis_vorher) / Preis_vorher} nicht möglich ist.