(24.02.2021, 16:42)Speculatius schrieb: Gefühlsmäßig hätte ich getippt: aussem Geld
Der Rechner sagt mir aber: am Geld
Allerdings habe ich mich aus der Optionspreisberechnung seit Mitte der 80er Jahre verabschiedet als ich mehr und mehr zu den hässlichen Futures gewechselt bin. Damals konnte ich noch aus dem Effeff ohne zu rechnen den Fair Value ziemlich exakt bestimmen. Die Zeiten sind vorbei.
hm...gar nicht so schlecht. Am Geld ist richtig. Nen Rechner brauchst du dafür nicht. Vega ist nur am Geld linear.
Wäre die Option aus dem Geld oder im Geld würde der Preis pro 1% Vol 6ct steigen, aber nur z.B. 5ct fallen. Vega ist, genau wie Delta konvex. Das Gamma von Vega heißt VolGa oder manchmal auch Vomma
