Die Zwitscheraktien....

Ich habe zwar so etwas wie gerade jetzt schon ein Weilchen befürchtet, aber so extrem habe ich das noch nie gesehen. Der SPX fast 20% im Hack, die anderen Indize noch mehr, und ich bin im Plus nur weil ich die teuren "ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte.

Aber klar doch, ich werde vermutlich einfach später eins aufs Dach kriegen. Ich muss wohl meinen crash recovery Plan aktivieren ohne selbst einen crash gehabt zu haben. Mache ich aber trotzdem, Plan ist Plan...

""ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte"

Da steckt wohl doch etwas mehr hinter. Der "size factor" ist auf dem Weg nach unten. Wenn dir Factor Analyse zu umständlich ist, siehst du das an den small- und mid- cap Indizes oder vertraust Blackrock/ishares Faktor Implementierung (https://www.ishares.com/de/privatanleger...-ucits-etf).  Deswegen habe ich das auch nicht im Portfolio. Für  meine Optimierung hat das nie einen echten Unterschied gemacht. 

Also ist meine Vermutung dass dein Ansatz eventuell entweder echtes "alpha" hat und/oder der Abschwung später kommt (also das "beta" auf Returns mit größerer Zeitspanne doch positiv ist) ist.
Hab wenig Zeit und bin zu faul die threads durchzugehen. Gibt es irgendwo einen post von dir wo deine Positionen und Gewichtungen alle aufgelistet sind? Dann würde ich mir das mal gerne ein bisschen von der Quant Seite anschauen.