(06.03.2019, 03:34)Lenzelott schrieb: Für alle die sich nicht mehr an mich erinnern (aus dem Aktienboard), ich habe vor 8 Jahren beim VTAD Award mal ein Paper veröffentlicht zum Aktienhandel mit Linearer Regression, für das es auch einen Award gab: https://www.vtad.de/fa/lineare-regressio...n-analyse/
Insofern fand ich das Buch von Clenow natürlich interessant und habe seine Adaption zu dem Thema seinerzeit eigenen Tests unterzogen.
Ich stehe auch in regelmäßigem Austausch mit Urban Jäkle (ich hab auch mal Physik studiert), nur zur Info weil sein Dienst hier an anderer Stelle erwähnt wurde.
Folgendes kann ich sagen (S&P 500 Survivorship Bias frei):
- Wenn man das von Ihm vorgeschlagene Size Management verwendet, hat man nach meiner Analyse durchschnittlich 26 Positionen und 19% Cash-> Average 32 Positionen zu besetzen.
- Die durchschnittliche Positionshaltedauer beträgt weniger als ein Quartal.
Erkenntnis hieraus:
Aufgrund der obigen Kennzahlen (durchschnittlich kurze Haltedauer) und vergleichsweise viele Positionen kann man sich das Rebalancing definitiv sparen.
- Den Backtestzeitraum den Clenow in seinem Buch darstellt ist der mit Abstand beste zu findende Zeitraum im Langfrist Vergleich.
Wenn man das System ab 1959 testet (ohne Rebalancing) kommt man +/- 0 auf die Index Rendite (und das bei "lustiger" 0 Handelskosten-Einstellung).
- Der Drawdown ist, dank Crash in 1987 leider auch erheblich näher an den Index herangerückt (ca -30%).
- Die von Clenow verwendeten Parameter sind im Langfristvergleich keinesfalls die optimalen
Zusammenfassung: nix für mich
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Andreas Clenow - von atze2000 - 13.11.2018, 11:22
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