Ähnlich wie das Paper oben von 2Sigma: ein sehr einfacher datengetriebener Ansatz (Z-Score) um Inflationsphasen zu identifizieren und die Asset Performance in den Phasen zu betrachten.
Super kurz, aber fand ich interessant. Z-Score ist eigentlich ne recht offensichtliche (wegen Covid und Übersterblichkeit inzwischen auch bekannter als früher), wenn auch wegen den instationären Daten fragwürdige, Methode um Regime-Shifts zu identifizieren.
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https://www.cfm.fr/assets/Uploads/Inflat...-FINAL.pdf
Super kurz, aber fand ich interessant. Z-Score ist eigentlich ne recht offensichtliche (wegen Covid und Übersterblichkeit inzwischen auch bekannter als früher), wenn auch wegen den instationären Daten fragwürdige, Methode um Regime-Shifts zu identifizieren.
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https://www.cfm.fr/assets/Uploads/Inflat...-FINAL.pdf
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