zu Ehren des kürzlich verstorbenen Harry Markowitz hier mal eine Nachfrage zur Portfoliotheorie.
Nach meinen Unterlagen war ich zum Zeitpunkt des Corona-Ereignisses mit 94% in Aktien investiert, 6% in Gold. Resultat war ein maximales Drawdown von 56%, gemessen vom 20.02.2020 bis 23.03.2020. Wie waren eure Ergebnisse? Nach Markowitz hätte eine 60/40 oder andere Form von Diversifizierung den Drawdown verringert, oder?
Nach meinen Unterlagen war ich zum Zeitpunkt des Corona-Ereignisses mit 94% in Aktien investiert, 6% in Gold. Resultat war ein maximales Drawdown von 56%, gemessen vom 20.02.2020 bis 23.03.2020. Wie waren eure Ergebnisse? Nach Markowitz hätte eine 60/40 oder andere Form von Diversifizierung den Drawdown verringert, oder?
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whatever it takes