Keine Frage, das Kapitalmärkte das "härtere Problem" sind.
Wie du sagst, wir haben kein physikalisches oder biologisches Modell (außer ein bisschen bei commodities)...
Die Fragestellung ist IMO auch eher verwand mit Ansätzen zum Handel mit Derivaten. Der Ansatz ist ja misspriced assets zu finden. Du suchst nicht das Pferd (oder Ereignis) mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit. Das Pferd kennt wahrscheinlich jeder.
Es geht darum:
=> finde möglichst viele, möglichst unabhängige fehlbepreiste(zu hohen oder zu niedrige Quoten) Wetten, bestimme den optimalen Wetteinsatz und bilde daraus ein breit diversifiziertes Portfolio an Wetten (Strategien), die in der Summe einen Edge geben!
Es kann z.B. sein dass du massenweise Wetten auf "Aussenseiter" im Mittelfeld machst die relativ zu ihrer Gewinnwahrscheinlichkeit zu hohe Quoten haben....
Wie du sagst, wir haben kein physikalisches oder biologisches Modell (außer ein bisschen bei commodities)...
Die Fragestellung ist IMO auch eher verwand mit Ansätzen zum Handel mit Derivaten. Der Ansatz ist ja misspriced assets zu finden. Du suchst nicht das Pferd (oder Ereignis) mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit. Das Pferd kennt wahrscheinlich jeder.
Es geht darum:
=> finde möglichst viele, möglichst unabhängige fehlbepreiste(zu hohen oder zu niedrige Quoten) Wetten, bestimme den optimalen Wetteinsatz und bilde daraus ein breit diversifiziertes Portfolio an Wetten (Strategien), die in der Summe einen Edge geben!
Es kann z.B. sein dass du massenweise Wetten auf "Aussenseiter" im Mittelfeld machst die relativ zu ihrer Gewinnwahrscheinlichkeit zu hohe Quoten haben....
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
