DER DOW UND ICH !

nein so richtig backtesten kann ich sowas gerade nicht. weder ninjatrader noch prorealtime noch tradingview lassen hedgeorders zu.
das könnte auch bei deinem broker ein problem sein. du brauchst einen broker der nicht als marketmaker ist sondern die orders an die börse weitergibt um eine hedgeorder aufzugeben. ich glaub man nennt das ecn broker.

Kein Mensch  Maschine braucht Hedgeorders. Denkbare Ausnahme: komische steuerliche Bestimmungen wie z.B. in Deutschland. Aber das lassen wir mal weg.


Also zum Hedging:

Beispieltrade mit Hedging:

Ich gehe im DAX long 1 CFD beim DAX-Stand von 12000. Nun wird es Freitag Abend, der DAX bei 12100 ich also 100€ vorne. Nun hab ich Angst vor dem BlackSwan an diesem Wochenende und möchte erst am Montag weiter handeln. Also gehe ich zur Absicherung 1 CFD Short bei DAX 12100. Ich habe jetzt also 1 CDF Long Kauf bei 12000 DAX und einen CFD Short verkauft bei 12100 DAX und bin nun sicher im Wochenende.

Am Montag öffnet der DAX bei 12200. Nun habe ich einen CFD Long der 200€ im Plus liegt und einen CFD Short der 100€ hinten liegt. Da ich jetzt wieder Traden möchte löse ich den Hedge auf, kaufe also den Short-CFD zurück mit 100€ Verlust (Die merken wir uns jetzt). Nun läuft der Handelstag weiter und am Abend bei 12300 beenden wir unseren Trade. Verkaufen also den Long-CFD und realisieren 300€. Von denen ziehen wir die 100€ Verlust des Hedge-CFD ab und haben somit 200€ verdient. Kann das sein? Start des Trade bei 12000, Verkauf bei 12300, Spanne von 12100 bis 12200 wegen Hedging nicht verdient: 300€ - 100€ = 200€ Stimmt also. Risiko übers Wochenende gehabt? Nein, war ja gehedged.

Und nun ohne Hedging:

Ich gehe im DAX long 1 CFD beim DAX-Stand von 12000. Nun wird es Freitag Abend, der DAX bei 12100 ich also 100€ vorne. Nun hab ich Angst vor dem BlackSwan an diesem Wochenende und möchte erst am Montag weiter handeln. Also Verkaufe ich meinen 1 CFD Long bei DAX 12100. Ich habe jetzt also 100€ Gewinn und bin nun sicher im Wochenende.

Am Montag öffnet der DAX bei 12200. Ich gehe 1 CFD Long da ich ja noch bis Montag Abend handeln möchte (Außerdem erinnere ich mich am Freitag schon 100€ verdient zu haben). Nun läuft der Handelstag weiter und am Abend bei 12300 beenden wir unseren Trade. Verkaufen also den Long-CFD und realisieren 100€. Zu denen rechnen wir die 100€ vom Freitag und haben somit 200€ verdient. Kann das sein? Start des Trade bei 12000, Verkauf bei 12100, Spanne von 12100 bis 12200 wegen Wochenende nicht verdient, Kauf bei 12200 Verkauf bei 12300 also nochmal 100€: 100€ + 100€ = 200€ Stimmt also. Risiko übers Wochenende gehabt? Nein, war ja nicht im Markt.

Also: gleiches Ergebnis, egal ob Hedging oder nicht. Und es kommt noch besser, betrachten wir die Orders:

Mit Hedging:

Freitag Morgen Kauf 1 CFD, Freitag Abend Verkauf 1 CFD, Montag Morgen Kauf 1 CFD, Montag Abend Verkauf 1 CFD

Ohne Hedging:

Freitag Morgen Kauf 1 CFD, Freitag Abend Verkauf 1 CFD, Montag Morgen Kauf 1 CFD, Montag Abend Verkauf 1 CFD


Oha, genau das Selbe. Wo ist denn nun der Unterschied? Beim Broker. Der eine Unterstützt Hedging, der andere nicht. Macht das jetzt einen Unterschied für meine Ninjatrader-Programmierung? Nein, ich verwende immer ganz normale Kauf- und Verkauforder die jeder Broker unterstützt.


Und nun bitte die Einwände der Hedging-User, vielleicht übersehe ich ja etwas.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlRCJy5wqNU

"Ich habe jetzt also 1 CDF Long Kauf bei 12000 DAX und einen CFD Short verkauft bei 12100 DAX und bin nun sicher im Wochenende."
ich trade an einer gewissen marke dann short mit 1 kontrakt. gehe aber wieder long wenn das top übertroffen wird . würdest du die position im stop schließen , machst du in summe verlust damit. ich mach damit "fill or kill"

vielleicht ist hedgeorder nicht der korrekte ausdruck dafür
geschlossen werden alle positionen auf einmal wenn der takeprofit erreicht wird.

die trefferqote war nie mein problem .. mein problem war immer der große stop
die wellen haben schon ihre berechtigung jedoch kann ich nicht genau sagen warum das funktioniert. das muss irrgendwie in den kursen einfach drinnen sein.
wobei ich es nicht genau als elliottwellen sehen würde.
ich habe nur 2 regeln für das zählen.
1. das low darf keinesfalls unterschritten werden ( nichtmal kurz )
2. wellen können sich unterteilen wenn welle 1 kleiner ist als das top
ach ja und es darf versager geben ! dann sollte es schnell in die andere richtung gehen.

komischer weise geht sich das gerade beim dow future immer ganz genau aus und bietet mir wirklich im tageschart einen guten anhaltspunkt. die 85% trefferquote erreicht man damit locker und auf jedem markt. aber du musst den stop eigentlich immer auf unter welle 1 legen. das führt zu sehr großen stops.
ich hab es eh mal für prorealtime programmiert. das programm ist aber nicht perfekt und bildet so ungefähr 80% von meiner idee. ich hab es dir mal raufgepackt hier. 
kannst kostenlos verwenden im tageschart von prorealtime.com

die wellen zu zählen halte ich aber in summe für einen fehler. es reicht wenn du welle 3 erkennst , denn dann dreht der trend auf long ( die verschiedenen farben )

Wäre ein Limit Verkauf Auftrag bei 12100 nicht einfacher und billiger?

https://www.youtube.com/watch?v=ZlRCJy5wqNU

"Ich habe jetzt also 1 CDF Long Kauf bei 12000 DAX und einen CFD Short verkauft bei 12100 DAX und bin nun sicher im Wochenende."
ich trade an einer gewissen marke dann short mit 1 kontrakt. gehe aber wieder long wenn das top übertroffen wird . würdest du die position im stop schließen , machst du in summe verlust damit. ich mach damit "fill or kill"

vielleicht ist hedgeorder nicht der korrekte ausdruck dafür
geschlossen werden alle positionen auf einmal wenn der takeprofit erreicht wird.

die trefferqote war nie mein problem .. mein problem war immer der große stop
die wellen haben schon ihre berechtigung jedoch kann ich nicht genau sagen warum das funktioniert. das muss irrgendwie in den kursen einfach drinnen sein.
wobei ich es nicht genau als elliottwellen sehen würde.
ich habe nur 2 regeln für das zählen.
1. das low darf keinesfalls unterschritten werden ( nichtmal kurz )
2. wellen können sich unterteilen wenn welle 1 kleiner ist als das top
ach ja und es darf versager geben ! dann sollte es schnell in die andere richtung gehen.

komischer weise geht sich das gerade beim dow future immer ganz genau aus und bietet mir wirklich im tageschart einen guten anhaltspunkt. die 85% trefferquote erreicht man damit locker und auf jedem markt. aber du musst den stop eigentlich immer auf unter welle 1 legen. das führt zu sehr großen stops.
ich hab es eh mal für prorealtime programmiert. das programm ist aber nicht perfekt und bildet so ungefähr 80% von meiner idee. ich hab es dir mal raufgepackt hier. 
kannst kostenlos verwenden im tageschart von prorealtime.com

die wellen zu zählen halte ich aber in summe für einen fehler. es reicht wenn du welle 3 erkennst , denn dann dreht der trend auf long ( die verschiedenen farben )

Schade das Du immer das Thema wechselst statt eine Sache mal zu klären, in unserer Diskussion hier z.B. das Hedgeorders keine Relevanz haben und Du deshalb entgegen deiner Aussage alles was Dir so in den Sinn kommt auch bei Brokern und in Programmiersystemen abbilden kannst die die Hedgeorders mancher CFD-Broker nicht unterstützen.

sorry, dachte hätte ich mit dem video beantwortet was ich vorhabe.
bei fast keinen broker sind hedgeorders erlaubt so wie ich dies vorhabe und man kann es auch nicht programmieren.
einzig der metatrader kann das , auf meinen ersten blick.

Versuch doch nochmal meinen Beitrag zu lesen, vielleicht wird dann klar warum kaum ein Broker solche Hedgeorders anbietet, man braucht sie schlicht nicht (außer den paar Tradern die das nicht verstehen).

shitt ... du hast recht !!!

jetzt geh ich long , der kurs fällt zurück 100 punkte

Du bist also ein Lot Long und 100 Punkte im Minus

jetzt setze ich eine short order mit 2 lot

nun bist Du ein Lot short und noch immer 100 Punkte im Minus

jetzt steigt der kurs wieder an um 100 punkte

Du bist noch immer 1 Lot short und jetzt bist Du 200 Punkte im Minus

ich bin - 200 + 0

ja, (-200) + (0) = -200 also 200 Punkte im Minus

jetzt kaufe ich 2 lot und warte bis der kurs im profit ist. bei einem verhältnis von 3:1 bist du dann 100 punkte im plus / nimmst du die stop variante dann bist du beim erreichen des profits bei 0

wenn Du 2 Lot kaufst während Du 1 Lot short bist bist Du nun 1 Lot long. Um mit dem Lot den Verlust von 200 Punkten auszugleichen und noch 100 Punkte Gewinn zu machen muss der Kurs nun 300 Punkte steigen. Wie weit musste denn der Kurs in deinem Beispiel steigen? Ich vermute auch 300 Punkte. Richtig?

warte !!! ich geh es nochmals durch

edit: ich glaub jetzt stimmts

nimm notfalls mein einfaches Beispiel mit dem Dax von Freitag bis Montag, da ist es einfacher zu verstehen

sorry ... du hast recht ... hmm

ich glaub ich mach mir da was vor. jetzt hab ich das cumdelta beim dow getestet. 50/50 aber nicht wie im ES mit positiver edge sondern gewinn 0

das ist das was ich auch beim ES befürchte mit längerer charthistory.
damit wäre ich wieder bei murreymath und wellen ... das ist kein vorteil und eine martingale will ich nicht machen.

jetzt weiß ich aber zumindest warum die alle schulungen machen

ich glaub ich mach lieber ein netflix abo :)