Backtesting..

Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet.

Python + gnuplot or mathplot  daten sind selber gesammelt hauptsächlich Yahoo.

Aber ehemals Investox, Maran, MT4, MT5, Ninja. Ich bevorzuge Python da ich von den Beschränkungen der ganzen Plattformen einfach die schautze voll habe.

Hast Du im NinjaTrader z.B. Beschränkungen wenn Du selbst in C# programmierst? Ich dachte immer das Gegenteil ist der Fall, man hat eine universelle Programmiersprache und eine umfangreiche börsenspezifische "Bibliothek" zur Verfügung.

Mit Ninja habe ich vor Ewigkeiten aufgehört zu arbeiten wie sich das da heute verhält weiß ich nicht. Aber davon abgesehen Brauch ich halt auch keine Plattform mehr das geht ganz gut auch ohne.

Ganz früher, erste Schritte mit  Matlab und IB API :) 

Dann bei mehreren Arbeitgebern (und später  Kunden) lange C#/F# und ab und zu R. Und a bissel C++.  Und natürlich SQL :). Den Stack habe ich dann auch bei mir verwendet. Im privaten Umfeld tatsächlich auch mit der Kombination mit Ninja Trader.  Das lief eigentlich sehr gut.

Ich bin davon dann vor ein paar Jahren weg gekommen, weil sich eben auch mein berufliches Umfeld geändert hat. 

Viel Python. Keras mit TF, Scikit-learn, scipy,  Und der ganze Apache Jungel in der "Big data Welt". Spark, Kafka, Flink, Kudu, Akka. Python Dask und Ray.  Anfangs habe ich versucht die methodischen Sachen aus der ML und  Nachrichtentechnik  selbst zu implementieren. Das nervt irgendwann, jede Idee die man hat oder irgenwo gelesen selbst zu implementieren.  Und ist Fehleranfällig. Ich mach auch so schon genug Fehler. Muss jetzt nicht sein, dass ich ewig einen Bug in meiner Implementierung der Huber Regression nicht bemerke. So ist mein alter Stack ausgestorben.



Jetzt ist MSFT ein bisschen nachgezogen, ich hab aber auch keinen Bock mehr zu wecheseln.

Daten sind ein leidiges Thema. Mein Partner und ich haben erst neulich wieder ca 3500 EUR für ein Jahr EPEX/EEX Daten ausgegeben(intraday mit Orderbuch).  Inzwischen hab ich ne Postgres mit vielem Zeug das ich gekauft, zeitweise von Brokern gezogen, oder aus dem Netz gezogen habe. 

Immer alles super schmutzig und doch teuer.

Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet.

Ich fuchse mich da (zum 2.Mal) rein, spannendes aber weites Feld.
Plattform: Zorro
Daten: AlphaVantage