O'Shaughnessy Tiny Titans

Bleibt noch zu erwähnen, dass eine Aktie verkauft wird im Backtest, wenn "universe" nicht mehr true ist.
Wenn Du also den MC Filter in universe reinnimmst, würde eine Aktie verkauft, wenn Sie durch eine starke Kursbewegung über Deine 250M Grenze steigt.
Wahrscheinlich nicht ganz das Verhalten, was man bei einem Momentum basierten System haben möchte.

habe mir nun auch mal equities lab besorgt und versuche mich gerade etwas einzulernen. Dazu wollte ich mal diese Strategie nachbauen.
Erste Hürde, das MarketCap der Inflation anzupassen. Die Inflationsdaten rufe ich bei Quandl ab das funktioniert auch. Jetzt ist nur die Frage wie bringe ich Equitieslab dazu, das Marketcap um eben die Inflation pro Jahr des Backtests anzupassen?

Die relative Stärke habe ich so umgesetzt:
Das sollte doch grob passen auch wenn es nicht 100% richtig ist wegen dem Vortageskurs?

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.

Gruß
Xilef

Ich freue mich dass ich Dir helfen konnte.
Oder auch nicht ?!

Du brauchst einen tab "universe" in dem Du true als Bedingung einträgst, oder den MC Filter.
Hintergrund: universe ist ein Filter, der generell in etwa so vordefiniert ist:
Liquidität >500.000$ pro Tag
die wenigstens Micro Caps kommen durch diesen Filter, daher musst Du Ihn mit einem eigenen "universe" Filter überschreiben.

Hallo Lenzelott, du hilfst mir natürlich weiter. Vielen Dank. Hatte leider die letzten Wochen keine Zeit mich weiter mit der Sache zu beschäftigen. Was mir nicht klar ist, wo ist der unterschied ob ich ein Tab "universe" anlege oder einfach in mein Haupttab schreibe MC>500.000$ sollte das nicht aufs selbe hinaus laufen?

Bleibt noch zu erwähnen, dass eine Aktie verkauft wird im Backtest, wenn "universe" nicht mehr true ist.
Wenn Du also den MC Filter in universe reinnimmst, würde eine Aktie verkauft, wenn Sie durch eine starke Kursbewegung über Deine 250M Grenze steigt.
Wahrscheinlich nicht ganz das Verhalten, was man bei einem Momentum basierten System haben möchte.

Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, wie kann ich dies umgehen?

Vielen Dank schonmal im Voraus für deine Hilfe und die investierte Zeit!

Gruß
Felix

So wie ich es geschrieben habe:
- universe tab mit dem Inhalt true
- Den MC Filter in Deine restrictions einbauen.

Henry liefert einige Tiny Titan Screener bereits mit (auch wenn Sie nicht 1:1 dem Original entsprechen).
Am besten an denen mal entlang hangeln.

Du brauchst einen tab "universe" in dem Du true als Bedingung einträgst, oder den MC Filter.
Hintergrund: universe ist ein Filter, der generell in etwa so vordefiniert ist:
Liquidität >500.000$ pro Tag
die wenigstens Micro Caps kommen durch diesen Filter, daher musst Du Ihn mit einem eigenen "universe" Filter überschreiben.

Es gibt 2 Screener anhand dessen Du den Unterschied erkennen kannst (Anzahl Treffer / Titel die gefunden werden):



Der Inflationfaktor sieht auf jeden Fall gut aus.

da mir das mit dem Universe leider nicht ganz klar ist und ich auch nicht finde wie ich einsehen kann wie das default universe eingeschränkt wurde, benutze ich einfach den marketcap filter, den du ja für gut befunden hast, in meinem normalem Screener tab, das sollte doch zum gleichen ergebnis führen? Ein Auslagern hätte ja die einzige Funktion den Code übersichtlicher zu gestalten?

The universe variable name is special -- it controls what stocks can even be considered as a stock.  We have an implicit universe that filters out delisted stocks, as well as stocks with too little trading volume. 
As with other assumptions we make, we allow the universe to be configured -- via the universe tab.  Setting this changes the way rank-across and friends work, as any function that depends on what stocks are available is changed
with this.  Our universe filters out all stocks with less than $500k
average daily trading volume, which seems a good default to keep from getting trapped in some illiquid stock.

Wenn Dir das nicht reicht musst Du Henry direkt fragen