Vahanas Langzeitdepot - Mit VSTOXX zur Weltherrschaft?

Hallo zusammen,

in diesem Thread soll es um den VSTOXX gehen.

Wer nicht weiß was das ist und ob man das essen kann, der schaut bitte hier nach:

https://deutsche-boerse.com/exchange-de/...vol/vstoxx
https://de.wikipedia.org/wiki/Volatilit%C3%A4tsindex
https://www.onvista.de/index/VSTOXX-VOLA...x-12105800

Als alter Hase der Statistik hat mich dieses mathematische Konstrukt schon länger fasziniert. Sinnvoll und sinnlos zugleich kann man den VSTOXX als Derivat und Future handeln.

Meine Gedanken dazu:
Mein Datenfutter geht bis Mai 2005 zurück, erfasst also auch die Extremwerte der Wirtschaftkrise und das Alltagsgeschäft von 14 Jahren.
In dieser Zeit lag das Minimum bei 10,39 Punkten am 19.12.2017 und das Maximum bei 87,87 Punkten am 16.10.2008.
Der Mittelwert der Tagesschlusskurse liegt bei 22,74 Punkten.
Die theoretischen mathematischen Grenzen liegen bei 0 und "unendlich".
Das Problem an der Sache, ob man den VSTOXX als Indikator für den Einstieg nehmen kann: Ein hoher Punktestand kann auch bedeuten, dass eine Volatilität nach oben erwartet wird. Wie wir aus der Praxis wissen zeichnet es aber eher eine Erwartung nach unten ab.

Stimmt das?
Wenn ja, dann wäre es ja Schwachsinn wenn ich beim jetzigen Punktestand von 14 regelmäßig investiere, anstatt auf einen Punktestand von 30 abzuwarten (welcher immer wieder kommt) und dann die angesparten Kohlen mit höherem Wirkungsgrad einzusetzen.

1. Bild: Hier könnt ihr ablesen wie häufig im Schlusskurs der VSTOXX in einer gewissen Range abschließt.
Eine Volatilität von unter 10 hat einen anscheinend unüberwindbaren Wiederstand hat und über 30 schon weniger wahrscheinlich ist.

2. Bild: Die gleiche Basis nochmal in den verschiedenen Jahren 2005-2018.
Das Jahr 2008 hat hier einige Ausreißer wie man sehen kann.

3. Bild: Kursverlauf EUROSTOXX und VSTOXX (mit 50 multipliziert).

Was meint ihr, macht das Sinn den VSTOXX in die Einstiegzeitpunkte mit einzubeziehen?
Im ersten Stechen würde ich sagen, da kann man genauso gut die Stimmungslage in der Zeitung oder dem Kurs ablesen.

Naja, beim VIX zum Beispiel handeln Viele nach einer 3 Punkte Regel, wenn der VIX an einem Tag um 3 Punkte vom Tageshoch fällt ist das Ärgste überstanden in einer Korrektur/Crash und man hat ein Einstiegssignal. Das passier nicht täglich und ist sicher auch kein 100% Signal aber mehr als ein guter Hinweis. Ähnlich ginge es im VSTOXX sicher auch.

Dieser Fall kommt recht häufig vor. Insgesamt 281x.
Bei 4 Punkten 93 Signale.
Bei 5 Punkten 55 Signale.
Bei 6 Punkten 27 Signale.
Bei 7 Punkten 15 Signale.

Jeweils vom Tageshöchstkurs zum Schlusskurs.

Meistens hat man auch eine Signalwolke. Also lange kein Signal und dann in kurzer Zeit eine Menge Signale.

Ich werde da nochmal ein paar Ideen verarbeiten.

Dieser Fall kommt recht häufig vor. Insgesamt 281x.
Bei 4 Punkten 93 Signale.
Bei 5 Punkten 55 Signale.
Bei 6 Punkten 27 Signale.
Bei 7 Punkten 15 Signale.

Jeweils vom Tageshöchstkurs zum Schlusskurs.

Meistens hat man auch eine Signalwolke. Also lange kein Signal und dann in kurzer Zeit eine Menge Signale.

Ich werde da nochmal ein paar Ideen verarbeiten.

Häufig kommt der Fall sicher vor, die Fälle wo im Markt akut Panik herrscht (VIX deutlich über 20) sind aber schon seltener und genau darum gehts bei der Regel: In Fällen von Crash/Panik die Umkehr zu ermitteln, also das Tief im Crash um da kaufen zu können . Das klappt natürlich nicht immer und auch nicht nur mit der VIX 3-Punkte Regel allein. Es gibt ja noch eine Menge anderer Indikatoren für diese Situation, z.B. Put/Call-Ratio, Stand des VVIX (also der Volatilität auf den VIX, also dem "VIX²"), Sentiment etc.

Je mehr ich mich damit beschäftige umso mehr komme ich zu dem Schluss das es sich nicht lohnt.
Eher VSTOXX traden und dann die Kohle in Aktien stecken.

Je mehr ich mich damit beschäftige umso mehr komme ich zu dem Schluss das es sich nicht lohnt.
Eher VSTOXX traden und dann die Kohle in Aktien stecken.

Hier hat sich jemand sehr intensiv mit VIX befasst.
Ich trade bei extremer Situation wie Dezember/Anfang des Jahres  VXX bzw. UVXY.

https://www.volatilitytradingstrategies.com/

Hier hat sich jemand sehr intensiv mit VIX befasst.
Ich trade bei extremer Situation wie Dezember/Anfang des Jahres  VXX bzw. UVXY.

https://www.volatilitytradingstrategies.com/

Bear call spreads? oder andere?

Bear call spreads? oder andere?

Früher habe ich mit verschiedenen Spreads vxx bzw. uvxy getradet.
Inzwischen trade ich PUT , bei VIX-SPIKE.

Häufig wird an der Börse Mut belohnt, aus eigener Börsenerfahrung.

Die Entscheidung ist gefallen.
In meinen Augen macht es am meisten Sinn den VSTOXX zu handeln und einen Teil der Erlöse langfristig im Depot anzulegen.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Weiß jemand warum es den VSTOXX nicht mehr gibt?

Im CFD ist kein neuer Future für Januar 2020 und die WKN ist auch tot.
Abgeschafft?