long puts auf US Anleihen nach Nassim Taleb

Du meinst sowas wie straddle, condor etc?

Dann ja. Das war mal Bestandteil meines Berufes.

Du meinst sowas wie straddle, condor etc?

Dann ja. Das war mal Bestandteil meines Berufes.

Klasse!

Was nimmt man i.d.R. für einen stop loss für einen broken wing butterfly in % und worauf bezieht man das?
Z. B. auf den P & L Graph (InterActive) und hier den max loss?

Mir ist klar, dass eine solche Angabe nur grob, empirisch sein kann.
Danke!

Da habe ich jetzt wahrscheinlich irritierende Neuigkeiten für dich:

da wo ich herkomme wird nur in sehr seltenen Anwendungsfällen eine Stop Loss Order ins Buch gesetzt.

Ein Trade hat ein Risikoprofil und daraus ergibt sich eine optimale Allokation, eventuell beschränkt durch zusätzliche Risk Limits (VAR/ExpectedShortfall Limits, Limits auf den Greeks des Gesamtportfolios). Ich befürchte Nix von dem was ich hierzu erzählen könnte wäre von praktischem Nutzen für dich. Sorry.

Trotzdem gilt IMHO auch für demn Retail Trader: die einzige Möglichkeit nicht mehr als x% deines Kapitals zu verlieren ist nicht mehr als x% einzusetzen. Brauchst du eine Stop Loss ist der Trade zu groß.

Wie gesagt, gibt viele die das anders sehen, aber meine Position hierzu ist definitiv kein Aussenseiter...auch wenn die Retail Trading Literatur mich jetzt als Anfänger abstempeln würde:)

Da habe ich jetzt wahrscheinlich irritierende Neuigkeiten für dich:

da wo ich herkomme wird nur in sehr seltenen Anwendungsfällen eine Stop Loss Order ins Buch gesetzt.

Ein Trade hat ein Risikoprofil und daraus ergibt sich eine optimale Allokation, eventuell beschränkt durch zusätzliche Risk Limits (VAR/ExpectedShortfall Limits, Limits auf den Greeks des Gesamtportfolios). Ich befürchte Nix von dem was ich hierzu erzählen könnte wäre von praktischem Nutzen für dich. Sorry.

Trotzdem gilt IMHO auch für demn Retail Trader: die einzige Möglichkeit nicht mehr als x% deines Kapitals zu verlieren ist nicht mehr als x% einzusetzen. Brauchst du eine Stop Loss ist der Trade zu groß.

Wie gesagt, gibt viele die das anders sehen, aber meine Position hierzu ist definitiv kein Aussenseiter...auch wenn die Retail Trading Literatur mich jetzt als Anfänger abstempeln würde:)

Ich habe mir so etwas schon gedacht.
Ich mache keine Glaubenssache draus, aber mit stop bin ich meist gut gefahren auch im Rückblick.
Danke!

...Die Credit Crunch kam, weil man da absurd Geld verdienen konnte und das Management gezielt weggehört hat bzw. eine Kultur gefördert wurde, wo man besser keine schlechten Neuigkeiten überbringt wenn man am Ende des Jahres noch nen Bonus haben will. ...

Irgendwie kommt mir das ziemlich bekannt vor komm grad nicht drauf... hatte irgedendwas mit Diesel zu tun

......Die Credit Crunch kam, weil man da absurd Geld verdienen konnte und das Management gezielt weggehört hat bzw. eine Kultur gefördert wurde, wo man besser keine schlechten Neuigkeiten überbringt....

Jerome lässt grüßen..

Ich habe jetzt schon für ein paar große Firmen gearbeitet. Innerhalb und ausserhalb der Finanzindustrie. Das scheint irgendwie ein Symptom der Größe zu sein. Ich habe noch nie für ein Ministerium oder sowas gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, da ist es ähnlich.

Die Mechanismen, die zu solchen Desastern führen sind IMHO immer präsent. Ich habe selber schon Daten und Grafiken für Folien geliefert, die grenzwertig waren. Dabei ging es nie um was Schlimmes, aber die Mechanismen sind immer die selben. 

Irgendwer aus dem Mangement: "Kannst du mal mit einer Analyse zeigen, dass Lösung X besser ist als Y, aber das Z nur marginal besser ist als Y und sich der Aufwand nicht lohnt?"
Ich:"Das kann ich jetzt noch nicht sagen, da muss ich doch erst in die Daten schauen?"

Und dann wird solange Unzufriedenheit ausgedrückt:("ne, das kann ich so nicht zeigen"), bis die erwünschte Message irgendwie annährend wiedergegeben wird. 

Ich bin Freiberufler, am Ende von solchen Dialogen schreibe ich immer e-mails mit einem Dicken Disclaimer in dem ich meine "Bedenken" klar und unmissverständlich zum Ausdruck  bringe, und setze meine Private e-mail für jeden sichtbar in CC.  

Wenns dann kracht kann ich in meinem Archiv Zeug rauszaubern, dass wenigstens mich und Kollgegen entlastet.
 
Das Management/Management Consulting gibt den gleichen Arbeitsauftrag an viele, macht Druck...und so setzt sich automatisch die Version durch, die dem Management am Besten gefällt. Ich denke das war bei den Abgaswerten und irgendwelchen Rouge Tradern ähnlich.

 Didier Sornette (ja..."Dragons" Finanzcrash Vorhersagen Diddi) hat da ein tolles Buch drüber geschrieben:
https://www.amazon.de/Man-made-Catastrop...3319242997

Ich habe mir so etwas schon gedacht.
Ich mache keine Glaubenssache draus, aber mit stop bin ich meist gut gefahren auch im Rückblick.
Danke!

Du handelst Optionen mit aktiven Stoporders im Markt? Ich glaub da bist Du ein Exot, sowas macht kaum jemand da Optionsmärkte (mit wenigen Ausnahmen) alles andere als liquide sind.

Zum Thema Butterfly:

Hast Du von optionsuniversum.de die BF70-Webinare (gerade mal wieder neu bei Captrader: https://www.youtube.com/watch?v=3TMlmZe2-XA ) oder ihre kostenpflichtige Variante BF70+ (demnächst neu, glaub im September) mal gesehen? Da gibts es ein Regelwerk für Broken Wing Butterflys.

Du handelst Optionen mit aktiven Stoporders im Markt? Ich glaub da bist Du ein Exot, sowas macht kaum jemand da Optionsmärkte (mit wenigen Ausnahmen) alles andere als liquide sind.

Zum Thema Butterfly:

Hast Du von optionsuniversum.de die BF70-Webinare (gerade mal wieder neu bei Captrader: https://www.youtube.com/watch?v=3TMlmZe2-XA ) oder ihre kostenpflichtige Variante BF70+ (demnächst neu, glaub im September) mal gesehen? Da gibts es ein Regelwerk für Broken Wing Butterflys.

Ich lege keinen stop in den Markt!
Ich möchte nur auf eine andere Art berechnen, ob ich z.B. mit 10 ES Butterfly oder 20 unterwegs sein kann?
Wahrscheinlich erübrigt sich das, wenn man mit dem schwarzen Schwan rechnet.
Im Falle eines flash crashs sollte man vom max loss ausgehen
Das BF 70 Seminar habe ich.
Besser finde ich das Delta / Theta Ratio im modifizierten NetZero.
Das sollten ca. 5 %- 6% vom max loss sein, das was man bei IB im P&L Profil sieht.

Ich habe jetzt schon für ein paar große Firmen gearbeitet. Innerhalb und ausserhalb der Finanzindustrie. Das scheint irgendwie ein Symptom der Größe zu sein. Ich habe noch nie für ein Ministerium oder sowas gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, da ist es ähnlich.

Die Mechanismen, die zu solchen Desastern führen sind IMHO immer präsent. Ich habe selber schon Daten und Grafiken für Folien geliefert, die grenzwertig waren. Dabei ging es nie um was Schlimmes, aber die Mechanismen sind immer die selben. 

Irgendwer aus dem Mangement: "Kannst du mal mit einer Analyse zeigen, dass Lösung X besser ist als Y, aber das Z nur marginal besser ist als Y und sich der Aufwand nicht lohnt?"
Ich:"Das kann ich jetzt noch nicht sagen, da muss ich doch erst in die Daten schauen?"

Und dann wird solange Unzufriedenheit ausgedrückt:("ne, das kann ich so nicht zeigen"), bis die erwünschte Message irgendwie annährend wiedergegeben wird. 

Ich bin Freiberufler, am Ende von solchen Dialogen schreibe ich immer e-mails mit einem Dicken Disclaimer in dem ich meine "Bedenken" klar und unmissverständlich zum Ausdruck  bringe, und setze meine Private e-mail für jeden sichtbar in CC.  

Wenns dann kracht kann ich in meinem Archiv Zeug rauszaubern, dass wenigstens mich und Kollgegen entlastet.
 
Das Management/Management Consulting gibt den gleichen Arbeitsauftrag an viele, macht Druck...und so setzt sich automatisch die Version durch, die dem Management am Besten gefällt. Ich denke das war bei den Abgaswerten und irgendwelchen Rouge Tradern ähnlich.

 Didier Sornette (ja..."Dragons" Finanzcrash Vorhersagen Diddi) hat da ein tolles Buch drüber geschrieben:
https://www.amazon.de/Man-made-Catastrop...3319242997

Exakt meine Erfahrung.
Und immer, wenn es um kick backs geht (Firmenfahrzeuge etc.).
Habe nur 1x andere Erfahrungen gemacht, in Bremen mit einem der größten Bauträger und Gebäude - Verwalter, die haben jetzt noch Schiffe.
Extrem durchstrukturiert, transparent und seriös!