Korrelierende Währungspaare

Hallo.

Bei Forex scheinen irgendwie viele Währungs-Paare sich in bestimmter Weise zu bestimmten anderen WP zu verhalten. Bin noch nicht weit dahinter gestiegen, aber wenn z.B. EUR USD in ner Seitwärtsphase ist, müsste oder könnte ja z.B. EUR JPY / USD JPY sinken, weil JPY sozusagen gerade keine Konkurrenz von EUR/USD zu befürchten hat. Aber wie gesagt hab ich da noch lange nicht den Durchblick. Aber sicher bin ich mir, dass bestimmte WP/Währungen eben andere WP/Währungen in bestimmter Weise beeinflussen (müssen), weil es bei einigen Konstellationen einfach logisch und vermutlich auch unausweichlich ist.

Meine Frage ist jetzt, wie man diese gegenseitigen Beeinflussungen nutzen könnte. Und in welcher Weise genau die ganzen Währungen/WP sich gegenseitig beeinflussen.

Diesen Gedanken hatte ich auch vor einigen Jahren und habe den EUR/USD, EUR/CHF und USD/CHF quasi im Dreieck gehandelt. Der Sinn dahinter war eine gehedgte Gesamtposition aufzubauen und im Laufe des Tages wieder im Gewinn abzubauen. Funktionierte gut und auch sehr zuverlässig, bis die Schweizer NB den Franken nicht mehr gestützt hat und schlagartig hat das ganze Konstrukt nicht mehr funktioniert - alles kann passieren, wie man die letzten Tage eindrucksvoll sieht...

Ich wollte nen MT4-EA sozusagen die Überschneidungen traden lassen. Aber ich hab keine Ahnung, wie man das Verhältnis von einem WP zum anderen berechnet. Wie gesagt bin ich auch noch lange nicht hinter das Verhalten der WP zu Anderen gestiegen.

Auf diesen Bildern wird, um das mal in der Form zu schreiben, im MT4 angezeigt:

EUR USD: 1.0 zu ca. 1.08726

EUR CHF: 1.0 zu ca. 1.06334

USD CHF: 1.0 zu ca. 0.97822

Wie findet man raus, welches Verhältnis die zueinander haben? Was der gemeinsame Nenner ist? Einfach alle 3 addieren und durch 3 teilen? Aber so einfach ist es bestimmt nicht...

1) Also erstmal gibt es da die Arbitragefreiheit:
 => ich kann nicht für X EUR nach USD tauschen, USD nach CHF und dann wieder CHF nach EUR...und nachher mehr als X EUR haben. Das muss eigentlich immer gelten und gilt auch immer (auf dem Level auf dem du und ich das zu Hause handeln können).

2) Paarwesise Korrelation der Währungenspaare. Also eine Lineare Regression

3) Paarweise oder Multivariate Koointegration der pairs (EUR/USD als cointegration von EUR-CHF, USD CHF) . 
 
4) Copulas (https://people.math.ethz.ch/~embrecht/ft...hapter.pdf)

5) Du könntest wilde Sachen versuchen. Einen AutoEncoder trainieren oder versuchen mit PCA oder so einen gemeinsamen Faktor zu extrahieren.
https://www.researchgate.net/publication...nge_market

 
Bringen wird es iMHO nix.

Vermutlich werden die Vorteile arbitriert, bevor wir non Professionals die im Kurs sehen und handeln können?

Vermutlich werden die Vorteile arbitriert, bevor wir non Professionals die im Kurs sehen und handeln können?

Eher gibt es Spreads. Und wenn Du 3 mal tauschst (EUR -> CHF, CHF -> USD, USD -> EUR) dann zahlst Du 3x Spread. Logisch das da am Ende weniger auf dem Konto ist.

1) Also erstmal gibt es da die Arbitragefreiheit:
 => ich kann nicht für X EUR nach USD tauschen, USD nach CHF und dann wieder CHF nach EUR...und nachher mehr als X EUR haben. Das muss eigentlich immer gelten und gilt auch immer (auf dem Level auf dem du und ich das zu Hause handeln können).

Das wird nix bringen, schon mal wegen dem Spread nicht. Ich will nicht einfach hin und her tauschen. Wenns so einfach wär, wär ich bald schon Millionär...

Aber irgendwie müsste man, glaube ich, erst mal alle auf einen Nenner bringen. Allerdings bin ich Alles andere als nen Mathe-Ass.

Dann gibts ja noch die Tücken mit dividieren/multiplizieren von Dezimalzahlen. Also muss man erst mal die Ask-Preise (in meinem Fall) mit 100k multiplizieren, um sie erst mal zu "Ganzzahlen" zu machen.

Also z.B. bei den Bildern oben:

EUR USD: 1.0 zu ca. 1.08726

1.00000 x 100000 = 100000.0

1.08726 x 100000 = 108726.0


= EUR USD: 100000.0 zu 108726.0

usw. Um überhaupt erst mal richtig teilen und multiplizieren zu können. (Und jetzt weiss ich glaub ich auch, warum meine Auto-Lot Berechnung falsch läuft...)

Aber ansonsten scheinen die WP berechenbar zu sein. Bei bestimmten WP scheinen sich Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends ganz einfach immer wieder abzuwechseln. Man muss eigentlich nur erkennen wann und wohin und entsprechend einsteigen...