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RE: Gewichtung aktiv / passiv
| 23.01.2021, 17:20
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RE: Gewichtung aktiv / passiv
| 23.01.2021, 17:21
(23.01.2021, 13:01)Lanco schrieb: Nach rechts, da gehe ich noch mit. Aber oben? Kanns nicht auch nach unten gehen oder seitwärts?
Seitwärts ist als Stillhalter immer gut oder? 
Eins weis ich, wenns mal nach links ginge, dann haben wir alle Probleme 
seitwärts nach oben ist gut. Es reicht, wenn delta 0,1 nicht anbrennt.
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RE: Gewichtung aktiv / passiv
| 23.01.2021, 17:24
(23.01.2021, 15:18)F.I.A.S.C.O. schrieb: da ich beruflich im Asset Management zu Hause bin, gehören Stock-Picking, aktive Fonds und passive ETFs bei mir zum täglichen Leben....
In meinen privaten Portfolios machen aktiv gemanagte Fonds (long only, Abs. Return, long/short) etwa die 1/2 aus dann rund ca. 30% Einzelaktien sowie ca. 20% ETFs (v.a. via Sektoren wie autonome Technologie, Biotech/Medtech, Ölservice-Unternehmen oder E-Sports & Gaming etc.)
wer Zahlen und Statistik mag
SSRN-id3325720.pdf (Größe: 917,35 KB / Downloads: 2)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id=3325720
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RE: Gewichtung aktiv / passiv
| 23.01.2021, 17:29
(23.01.2021, 17:24)bimbes schrieb: wer Zahlen und Statistik mag
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?...id=3325720
kurz zusammengefaßt
"
Was war aus Ihrer Sicht das bedeutendste Ergebnis?"
„Spontan würde ich sagen: die sehr hohe Stabilität von Faktorprämien. Wir hatten zwar schon auf Grundlage früherer Untersuchungen anhand jüngerer Datensätze erwartet, dass diese Prämien im Zeitverlauf Bestand haben. Doch die Ergebnisse übertrafen eindeutig unsere ursprünglichen Erwartungen. insbesondere identifizierten wir signifikante, stabile und robuste Prämien für die Faktoren
Momentum,
Value, Seasonality und Carry in den vier betrachteten Assetklassen.“
https://www.robeco.com/de/aktuelle-analy...geben.html
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