Fear & Greed Index - Historische Daten?

Hallo,

weiß jemand ob der CNN Fear & Greed Index an irgendeiner Stelle getrackt wird, sodass man historische Daten bekommt?
https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

CNN habe ich schon angeschrieben. Keine Reaktion.

Öfter sieht man ausgewertete Charts vom Index. Deswegen gehe ich mal davon aus das die irgendwo zugänglich sein müssen.
Z.B. hier https://www.kitco.com/news/2018-10-11/Ex...w-Era.html

Hallo,

weiß jemand ob der CNN Fear & Greed Index an irgendeiner Stelle getrackt wird, sodass man historische Daten bekommt?
https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

CNN habe ich schon angeschrieben. Keine Reaktion.

Öfter sieht man ausgewertete Charts vom Index. Deswegen gehe ich mal davon aus das die irgendwo zugänglich sein müssen.
Z.B. hier https://www.kitco.com/news/2018-10-11/Ex...w-Era.html

hat wohl schon einmal jemand gebacktestet reg Perfomance
https://seekingalpha.com/article/3988758...fear-index

war eher ein Reinfall

Das lass mal meine Sorge sein.
Die verlinken mit "Source is here" auch einfach auf die CNN Seite.

Niemand dabei?

Ich habe jetzt meine eigenen Daten ab mitte 2010 über Umwege entwickelt.

Es ist schon sehr bezeichnend, dass das Mittel aller Werte bei fast genau 50 liegen. (Das kann man optisch schon sehr gut sehen)
Das kann eigentlich nicht sein, denn wir wissen ja anhand des Chartbildes das "Fear" weniger lange den Markt beherrscht als "Greed".
Im Endeffekt heißt das, dass Angst zwar vorhanden ist, aber sich nicht im Markt niederschlägt.

Ich habe dann mal 3 exemplarische Anleger genommen.
Jeder spart 1000€ im Monat und investiert in den S&P Kursindex. Dividenden werden also nicht berücksichtigt.

Anleger 1: Investiert am Monatsanfang stumpf die 1000€. (126.000€ - 126 Käufe)
Anleger 2: Wartet bis der Fear&Greed Index bei 10 Punkten ankommen und investiert die bis dahin angesparte Summe. (126.000€ - 18 Käufe)
Anleger 3: Wartet bis der Fear&Greed Index bei 10 Punkten angekommen ist, nachdem der Index vorher einmal über 90 Punkte lag und investiert die bis dahin angesparte Summe. (126.000€ - 5 Käufe)

Die Restsummen wurden am letzten Tag investiert, bzw. von Cash in Index renditelos umgewandelt. Spielt also keine Rolle.

Ergebnis Ende 2020 gerundet:
Anleger 1: 247.000€
Anleger 2: 229.000€
Anleger 3: 211.000€

Anleger 1 bekommt auch am meisten Dividende, von daher wird das Ergebnis noch eindeutiger und ich muss den spitzen Bleistift gar nicht erst ansetzen.

Time in the market beats market timing.

Wofür ist das Ganze jetzt gut?

Warum die Käufe am Monatsbeginn?

Wofür ist das Ganze jetzt gut?

Um heraus zu finden ob die Stimmung am Markt sich langristig relevant in den Preisen spiegelt.

Warum die Käufe am Monatsbeginn?

Irgendeinen Stichtag musste ich annehmen.
Ich schätze das dieses Verhalten den durchschnittlichen Arbeitnehmer darstellt.

Das wird wohl so sein, von daher macht der Stichtag Sinn.

Heisst jetzt, das CNN Ding als Begleitung ist okay, aber nicht so ausschlaggebend?

Warum genau 10 bzw. 90+10? - Das ist doch dann letztlich kein Test auf den Index, sondern ein Test dieser Marken...

Grund für den Performanceverlust dürfte ja wie du schreibst v.a. die fehlende "Time in the Market" sein; bei nur 18 bzw. 5 Kaufterminen sammelt sich ja vermutlich einiges an Cash an.

Vorschlag meinerseits zum Testen des Einflusses das Index wäre als:
1. Verhindern zu großer Cash-Bestände
2. Verstetigung des Index-Einflusses, also keine festen Marken als Kriterium

Backtest könnte also z.B. so aussehen:
- jeden Monatsanfang kommen 1.000 EUR neu in den "Cash-Topf"
- aus dem Cash-Topf werden dann unmittelbar der umgekehrt proportionale Index wert als Prozentsatz investiert (also 0% bei Index 100, 100% bei Index 0, 41% bei Index 59, usw.)
- der Rest verbleibt im Cash-Topf bis beim nächsten Monatersten das Spiel von neuem beginnt

Wenn sich daraus ein positiver (wenn vermutlich auch nur gerinnger) Einfluss ableiten lässt, scheint es zumindest einen prinzipiell nutzbaren Effekt zu geben (der immerhin schon ausreicht die fehlende "Time in the Market" des Cash-Topfs überzukompensieren); Dann kann man nochmal intensiver analysieren, ob sich - unter zu Verwendung bestimmter Marken - irgendwie Fat-Tail-Effekte abgreifen lassen oder nicht.

Ich würde den Index für die langfristige Geldanlage überhaupt nicht benutzen.



Es gibt bestimmt Parameter die man sich im Backtest so zurecht legen kann bis der Index als Indikator eine Mehrrendite abwirft. Aber ich halte überhaupt nichts davon, solange zu rechnen bis es passt.

Ich nehme 3 logische Standardfälle und vergleiche sie. Wenn da keine positive Tendenz abzulesen ist, dann kann man das Buch zumachen. 

Wenn ich mal ganz viel Lust habe, dann probiere ich das mal mit Einzelaktien aus die im Abwärtstrend sind.
Ich könnte mir vorstellen das in solchen Aktien die Angst eine viel größere Rolle spielt als im weltbesten Index S&P500.

Wenn man dann als Ergebnis einen Indikator hat der einem die Buchverluste reduziert wäre das ja immerhin auch ein Gewinn.