Diversifizidimgsbumsen

jetzt mal Butter bei die Fische!

Portfolio Performance bietet auch Flächendiagramme, das musste ich gleich mal ausprobieren. Obwohl ich meine Unterlagen nur bis 2015 korrekt eingepflegt habe, dürfte die Daten bis 2011 annähernd stimmen (wird noch bearbeitet). 

Wie man sehen kann, verkaufte ich meine Daimler und ging 2013/14 all in. Der Wert bot eine vergleichsweise gigantische Dividende und zahlte pro Monat mindestens einen Tausender. Mit dem Geld finanzierte ich weitere Käufe, der Rest ist Geschichte. 

Überraschend für mich ist der hohe Anteil an US Immobilien, also gemeint ist kein echtes Beton, sondern REITs u.ä.

Die sogenannten Sterling-Werte beinhalten eine Auswahl an 50 Werten, die Sterling in einem anderen Thread aufführt. Bei mir ist es eigentlich nur Altria, da klaue ich mir gerne ein paar Ideen

Bei Trainset = Testset  sind Portfolios mit  sharpes 3 > x > 1 vollkommen ok und zu erwarten.

ok, zwei Jahre später eine kurze Bestandsaufnahme: Depot wurde um die Luschen bereinigt, die zwar eine hohe Dividendenrendite bringen aber dafür im Kurs abstinken. Dafür wurde sukzessive ein breit diversifiziertes Depot aufgebaut, verteilt über alle 11 Anlageklassen, zu Ehren von User Sterling habe ich es Sterling-Depot genannt. Das Depot ist noch nicht perfekt, aber es enthält momentan 64 Werte zu gleich grossen Beträgen.
Das Programm Portfolio Performance macht seinen Namen alle Ehre und gibt mir die historische Performance und Volatilität für verschiedene Zeiträume an. Theoretisch könnte man aus diesen Zahlen die Sharpe Ratio errechnen, aber ich traue den Zahlen nicht so recht (Garbage in/Garbage out).
Auf ein Jahr ergäbe sich eine Sharpe Ratio für das Gesamtdepot von 2,54 für die Sterlings alleine 2,90. Auf zwei Jahre gesehen sind die Zahlen nicht mehr ganz so doll (Gesamt 0,34 Sterling 1,11). Noch längere Zeiträume bestätigen meine Einschätzung: in allen Bereichen liegt die Sharpe Ratio unter 1, die Idee mit den High Yields war also keine lohnenswerte Anlage. Wenigstens habe ich keine negativen Werte, denn das hätte bedeutet, ich hätte weniger Ertrag gehabt als mit einer risikolosen Anlage (Annahme 0,5%).

Wahrscheinlich habe ich es überlesen, welche Werte sind im Depot?