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RE: Stock on the Move
| 02.02.2019, 10:25
Ich glaube Clenow empfiehlt in seinem Buch eine zwei Wochen Periode für das Rebalancing.
Ich handle diese Strategie nicht. Aber für eine Momentum Strategie die ja von Trends lebt dürfte der grösste Gewinn jeweils aus sehr wenigen Positionen kommen. Diese werden aber auf Grund ihrer Volatilität laufend beschnitten. Das ist schlecht.
Das Rebalancing sorgt allerdings für geringeres Risiko, und das ist sehr wichtig. Man könnte also die durch das Weglassen von Rebalancing verlorene Performance durch Leveraging wieder rein holen.
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RE: Stock on the Move
| 02.02.2019, 12:54
Das System wäre die ganze Zeit flat gewesen.
Dann die Aussage zu treffen: wenn man sich nicht an die Regeln hält und trotzdem kauft, wäre das System für mich sch** gewesen, ist eine 0-Aussage.
Quod falso libet.
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RE: Stock on the Move
| 02.02.2019, 14:11
Na ja, flat wäre das System nicht gewesen. Du hättest jahrelang Simulationen laufen lassen müssen um zu wissen welche Titel Du gehalten hättest und dann nur diejenigen verkaufen sollen die unter dem 100-Tages Durchschnitt waren.
Ich fahre zwar nicht diese Strategie, aber diese Regel ist bei mir ähnlich. Bis jetzt hat nur ein Titel das Gemetzel überlebt und steht zur Zeit bei Plus 152%. Einfach flat weil man zur falschen Zeit angefangen hat hätte hier viel weniger Performance ergeben.
RE: Stock on the Move
| 02.02.2019, 18:06
Ich nicht habe gesagt, dass ich es sch+++e finde! Und klar, 3 Monate sind viel zu kurz!
Dennoch der Aufwand ist bei den Mitteln, die MIR zur Verfügung stehen einfach zu hoch und zu "nerven-aufreibend". Dennoch werde ich einige Erkenntnisse aus Clenow's Methodik weiterhin nutzen.
Ich freue mich jedoch, wenn die Mitforisten ihre längerfristigen Ergebnisse präsentieren werden.
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RE: Stock on the Move
| 03.02.2019, 21:51
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass bei Fonds alle gemeinsames Eigentum haben. Wenn dann jemand Anteile kauft, erhöht sich die Barreserve. Dann kann der Fonds nach Sytem kaufen. Und zwar zu gegebener Zeit.