Automatisierte Handelssysteme

Warum nicht? Was machst du privat?

Privat investiere ich nur langfristig.
Automatisierter Handel lohnt einfach privat nicht, außer man macht das wieder hauptberuflich. Und da hab ich kein Bock drauf,  

Ich hab beruflich gesehen wie das richtig geht. Das ist Aufwand, den sich die Meisten nicht wirklich verstehen.

• Datenfeed => die Daten kosten echtes Geld. Was da über IB oder Bloomber oder Reuters kommt ist erstmal mit Vorsicht zu genießen. Das war mein erster Job: die Daten aus den DMA feeds (direkt aus dem Orderbuch der Börsen) mit dem Bloomberg, Reuters und anderen Feeds zu vereinigen und zu bereinigen. Die Daten selber kosten Geld. Das aufzuräumen noch mehr. 
  
• Strategien => Leute, die glauben es gibt "das System" oder "den Superalgo" oder gar die "KI" die das auf ewig kann, liegen falsch. Strategien müssen ständig gemonitored, weiterentwickelt oder abgeschaltet werden.
  
• Infrastruktur=> eigentlich reicht ein Server und ein bisschen Werkzeug drum rum um Sicherzustellen, dasss alles läuft (alerting etc). 
  
• Steuern, Operative Risiken (Internet Kaputt, Stromaausfall), Credit Risk (dein Broker geht pleite), adminsitrativer AUfwand
  
• und und und 
  

Bei Janestreet/Wolverine/Optiver/AllOptions/Quadrature/Citadel...sitzen nicht Leute auf dem Tradingfloor, weil das alles immer automatisch läuft.

Ich hatte 

• eine Trading Strategie, die in der Regel mehrere Tage Haltezeit hatte. Das war profitabel. Aber IMO das Geld nicht wert
  
• eine semi-automatisiert Vol Strategie. Das war lange Profitabel und ca 18% Return gebracht. Aber das tut nicht mehr. Das ist nach ein paar Jahren tatsächlich ausgestorben. Der ALgo findet kaum Entries mehr
  
• beides hat IMO bzgl Risk Management und Operation deutliche Abstriche gemacht zu dem wie ich es gerne hätte. 
   

Ich verdiene gutes Geld in meinem Job. Das lohnt für mich einfach nicht.

Privat investiere ich nur langfristig.

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Du hattest glaube ich mal eine ETF-Kombi von dir gepostet, die du ab und zu gemäß deiner Regeln automatisch adjustierst. Leider weiß ich nicht mehr wo du deine ETFs gepostet hast. Außerdem hattest du glaube ich noch selektiv Aktien gekauft. Meine mich an Palantir zu erinnern?!

Hast aber lange nicht mehr zu deinem Depot gepostet. Hat sich etwas an deiner Strategie und Zusammensetzung etwas geändert?

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Du hattest glaube ich mal eine ETF-Kombi von dir gepostet, die du ab und zu gemäß deiner Regeln automatisch adjustierst. Leider weiß ich nicht mehr wo du deine ETFs gepostet hast. Außerdem hattest du glaube ich noch selektiv Aktien gekauft. Meine mich an Palantir zu erinnern?!

Hast aber lange nicht mehr zu deinem Depot gepostet. Hat sich etwas an deiner Strategie und Zusammensetzung etwas geändert?

Mein ETF Portfolio ist "algorithmisch", läuft aber nicht in Echtzeit. Also das ist ein Script das ich täglich anwerfe und dann manuell die vorgeschlagenen Anpassungen durchführe. Das reduziert den Aufwand und Risiken doch enorm .

An den meisten Tagen muss nix machen.

Die Einzelaktien und Crypto ist pures Gezocke mit kleinem Geld.

@Lancelot

Bzgl. Operativer Risiken

Ich hatte es mal das mein Stopps bei IB plötzlich weg waren. Das war am Hochpunkt der Finanzkrise. Telefonisch geht da gar nichts. Was machst du, wenn unter anderem deinen Future-Positionen plötzlich im luftleeren Raum tief im Minus sind? Klar, Trailing-Stopp anhängen um Verluste zu begrenzen...

...plötzlich wurden später noch die alten Stopps nachträglich ausgeführt und ich hatte nochmal Verluste durch Shorts.

Da war ich mal richtig bedient. Ach ja, höhere Gewalt, Gerichtsbarkeit im Ausland...

Hat mich einen großen Batzen meiner Gewinne gekostet.

Ja. Sowas ist ätzend und passiert in der Regel dann wenn man es nicht gebrauchen kann. 
Im Job wurde immer nur über DMA geahndelt. Da war kein Broker involviert und schonmal eine Sollbruchstelle weg. Und wenn an einer Börse was nicht tut, kannst du notfalls die Position an einer anderen schließen. Hats alles schon gegeben. 

Ich sehe es kritisch ohne Aufsicht automatisiert zu handeln.

Ich hatte es mal das mein Stopps bei IB plötzlich weg waren. Das war am Hochpunkt der Finanzkrise. Telefonisch geht da gar nichts. Was machst du, wenn unter anderem deinen Future-Positionen plötzlich im luftleeren Raum tief im Minus sind? Klar, Trailing-Stopp anhängen um Verluste zu begrenzen...

...plötzlich wurden später noch die alten Stopps nachträglich ausgeführt und ich hatte nochmal Verluste durch Shorts.

Da war ich mal richtig bedient. Ach ja, höhere Gewalt, Gerichtsbarkeit im Ausland...

Hat mich einen großen Batzen meiner Gewinne gekostet.

Deine eingegebene Stop Order wurde von IB quasi gelöscht bzw. war einfach nicht mehr da? Das ist dann natürlich worst case!

Je nachdem was es für ein System ist, ist man ja nicht unbedingt auf 100% korrekten Daten angewiesen, daher brauche ich keinen Daten bzw. Kurs Feed. Mein System handelt nur auf Basis von EOD Daten.

Ja. Sowas ist ätzend und passiert in der Regel dann wenn man es nicht gebrauchen kann. 
Im Job wurde immer nur über DMA geahndelt. Da war kein Broker involviert und schonmal eine Sollbruchstelle weg. Und wenn an einer Börse was nicht tut, kannst du notfalls die Position an einer anderen schließen. Hats alles schon gegeben. 

Ich sehe es kritisch ohne Aufsicht automatisiert zu handeln.

Im September 2001 konnten sich US-Anleger noch an der Eurex hedgen...

Optiver, Jane Street, Citadel, Susquehanna etc.

Was haben die Firmen außer hohen Gewinnen gemeinsam? Market Maker!

So hat Goldman Sachs früher auch sehr hohe Renditen mit wenig Risiko erzielt.

Gibt ja immer wieder die Diskussion, ob die Market Maker sich nur die ruhigen Phasen gönnen dürfen und/oder sich in volatilen Phasen zurückziehen dürfen.

Aktien, Optionen, Futures oder Währungen - alles wird abgedeckt.

Der größte private Steuerzahler in England hat was als Firma? Eine Market-Maker Firma.

Automatisierte Handelssysteme

Beschäftigt sich jemand mit diesem Thema?

ich handle nur privat und arbeite mit Python als Sprache und verwende nur selbst-programmierte Scripts zu IB API oder ib_insync. Der Datenfeed von IB ist für meine EOD ausgelegten Signale ausreichend.

Für die Signalgebung von Optionen verwende ich IB API und (old fashioned) excel.
Die vorhandenen py tools lassen einfaches lesen/schrein auf excel mit den Formaten *.xlsm oder *.csv zu.

Bin am Austausch von Infos bis in die Tiefen der Programmierung immer interessiert.

Danke für das Eröffnen dieses Thema's

Bei meiner Vorgehensweise ist der Flaschenhals die Kaufaufträge. Meine Sparkasse bucht sofort den Gegenbetrag ab. Da ich die Kreditinanspruchnahme begrenzt halte, kann ich nur 2-3 Kaufaufträge erteilen. Mit einen automatischen Handelssystem konnte ich, bei entsprechender Kursentwicklung, Kaufaufträge löschen (kostet Nichts) und durch andere ersetzen.