Hi, ich dachte es ist vielleicht unterhaltsam, wenn wir hier Strategien, Ansätze oder nur Resultate teilen, die nicht überzeugend sind, vollkommen daneben liegen, oder irgendwas dazwischen.
Ich dachte ich mach mal nen Anfang. Ich könnte da Seiten mit füllen. Aber ich fange mal mit einem aktuellen Versuch an.
Nach wie vor plane ich eigentlich "mittelfristige" Trading Strategien zu suchen. Zeug dass nicht Intraday gehandelt wird, aber mindestens einen Tag oder mehr Laufzeit haben. Das hat viel pragmatische Gründe...... Dinge wie meine Vol Trading Strategie oder Trades auf Mean Reverting Portfolios bieten sich da an. Oder gar fundamental getrieben Strategien. Vielleicht Event Kram.
Wie ich (intraday oder nicht) vorgehe:
Hier eine der Ideen: gelingt es mir NVIDIA einen oder mehrere Tage vorherzusagen, mit Daten, die eventuell was mit Nachfrage für NVIDIA GPUs zu tun haben? Es ist wahrscheinlich NICHT realistisch, dass sich das auf einem so kurzen Timeframe/Horizont niederschlägt...aber versuchen wir es.. Erster einfacher Wurf sollte mit einfachen Daten Möglich sein....
Daten:
NVIDA OHLC Daten
BTC/EUR OHLC Daten
SPY OHLC Daten
BTC on Chain Daten:
-BTC Avg Confirmation Time
-BTC N Transactions
Daraus ein paar naive Features gebaut. IM ersten Wurf lernt die "KI":.....geh long NVIDIA
Also nicht wirklich beeindruckend. Ein Naiver Ansatz: "es geht hoch" ("long only") ist von der Prognose der Richtung genauso gut.
Fazit erster Wurf: => man muss erstmal noch an den zeitabhängigen Features drehen. Aber wahrscheinlich würde ich das verwerfen. Die Ergebnisse auf dem Validation Set sehen bescheuert aus.
Ich dachte ich mach mal nen Anfang. Ich könnte da Seiten mit füllen. Aber ich fange mal mit einem aktuellen Versuch an.
Nach wie vor plane ich eigentlich "mittelfristige" Trading Strategien zu suchen. Zeug dass nicht Intraday gehandelt wird, aber mindestens einen Tag oder mehr Laufzeit haben. Das hat viel pragmatische Gründe...... Dinge wie meine Vol Trading Strategie oder Trades auf Mean Reverting Portfolios bieten sich da an. Oder gar fundamental getrieben Strategien. Vielleicht Event Kram.
Wie ich (intraday oder nicht) vorgehe:
- ich habe eine Idee
- ich hole mir die Daten und splitte dann direkt in ein train, validation, test und back-test set.
- auf dem train set mache ich Analysen und trainiere Modelle. Auf dem Validation Set mache ich dann die Hyperparameter Optimierung oder das stacking von Strategien und ermittele Abschätzungen zur Unsicherheit und alles was ich brauche um Money- und Risk Management zu kalibrieren. Auf dem Test Set wird getestet ob sich die Erkenntnisse aus Train und Validation erhärten. Dann wird noch ein bisschen auf Robustheit getestet (train-test split neu gewählt). Hier geht es nur um die "predictive power" der Modelle zu ermitteln
- Erst dann wird das in ein Back Test Tool angeworfen. Da sollte es dann kaum Überraschungen geben. Hier werden dann Transaktionskosten realistischer Berücksichtigt und man kriegt ein Gefühl dafür, wie viel Geld man verdienen könnte und wie sich Equity Kurven entwickeln. Hier gib es eventuell noch resampling/Monte Carlo Zeug. Aber nur bei Hochfrequenten Sachen. Meist kommt es nicht so weit.
Hier eine der Ideen: gelingt es mir NVIDIA einen oder mehrere Tage vorherzusagen, mit Daten, die eventuell was mit Nachfrage für NVIDIA GPUs zu tun haben? Es ist wahrscheinlich NICHT realistisch, dass sich das auf einem so kurzen Timeframe/Horizont niederschlägt...aber versuchen wir es.. Erster einfacher Wurf sollte mit einfachen Daten Möglich sein....
Daten:
NVIDA OHLC Daten
BTC/EUR OHLC Daten
SPY OHLC Daten
BTC on Chain Daten:
-BTC Avg Confirmation Time
-BTC N Transactions
Daraus ein paar naive Features gebaut. IM ersten Wurf lernt die "KI":.....geh long NVIDIA
Also nicht wirklich beeindruckend. Ein Naiver Ansatz: "es geht hoch" ("long only") ist von der Prognose der Richtung genauso gut.
Fazit erster Wurf: => man muss erstmal noch an den zeitabhängigen Features drehen. Aber wahrscheinlich würde ich das verwerfen. Die Ergebnisse auf dem Validation Set sehen bescheuert aus.
