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Interesting Research
#81
Notiz 

RE: Interesting Research

Ich bin ja mit meinem bisherigen Ansatz zufrieden und ich sollte eigentlich meine freie Research Zeit eher in eine automatiserbare intra-day (oder wenigstens short term strategy) stecken. Aber dies ganze optimmal online Portfolio Sache bildet doch einiges besser ab als mein Ansatz: Portfolio Optimierung ist eben eine Sequenz an Entscheidungen. 

Hie rein ganz gutes Paper zu dem Feld (ist ein großes Feld)
https://arxiv.org/pdf/2206.01064.pdf

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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
#82

RE: Interesting Research

(06.06.2022, 14:37)Lancelot schrieb: Ich bin ja mit meinem bisherigen Ansatz zufrieden und ich sollte eigentlich meine freie Research Zeit eher in eine automatiserbare intra-day (oder wenigstens short term strategy) stecken. Aber dies ganze optimmal online Portfolio Sache bildet doch einiges besser ab als mein Ansatz: Portfolio Optimierung ist eben eine Sequenz an Entscheidungen. 

Hie rein ganz gutes Paper zu dem Feld (ist ein großes Feld)
https://arxiv.org/pdf/2206.01064.pdf

Was immer Du untersuchst ist Vergangenheit und nimmt schwarze Schwäne nicht mit rein weil es die reine Natur von ihnen ist dass man sie nicht vorhersagen kann.

Das einzige wirklich volatile ist die Volatilität.


Ah, und das Gegengift ist relativ einfach: cash is trash.

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Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
#83
Notiz 

RE: Interesting Research

(06.06.2022, 20:49)cubanpete schrieb: Was immer Du untersuchst ist Vergangenheit und nimmt schwarze Schwäne nicht mit rein weil es die reine Natur von ihnen ist dass man sie nicht vorhersagen kann.

Das einzige wirklich volatile ist die Volatilität.


Ah, und das Gegengift ist relativ einfach: cash is trash.

Da haste dich in was meta-physischem festgefressen, oder? Schwarze Schwäne und Anti-Fragility als übergeordnetes Prinizip für den aktuellen Erfolg des Portfolios.
Vergiss dabei bitte das wichtigste und gehaltvollste Buch deiner Inspirationsquelle nicht:  "Fooled By Randomness" Wink.

Anti-fragil ist nur eine "philosphische" Metapher für ein Phänomen, das Trader seit bald 50 Jahren "long gamma" nennen. Dein Portfolio ist also nur insofern Antifrgail, weil man eine long Positionen in einer Aktie als Realoption auf das Eigenkapital mit dem Strike des Fremdkapitals betrachten kann. Du verlierst also nicht mehr als das EK.   

Ein statistischer Ansatz bedeutet auch nicht, das man da nicht Fälle mit modelliert, die man nie gesehen hat ("Schwarze Schwäne"). Ganz im Gegenteil.  
Wenn du eine Gamma Distribution auf SP500 returns fittest und damit simulierst, siehst du Volatilität und Crashes, die es in solcher Gewalt nie gegeben hat.

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