StockBayer´s Options Lab

Kenne ich.

Mosley  funktioniert unter bestimmten Umständen, abhängig von der Vola.
Man muss das Zelt im Auge halten.
M. hat ein falsches Verstandnis von Calender Spreads, meine Meinung.
Denke der Ansatz von Falde wurde für automatisches Handeln entwickelt?
Im Moment kann man fast alle 3 Tage aufmachen und schließen, wg. dem Idioten mit dem Twitter account.
Ich lege mir den NZ Ansatz zur Seite. Wenn alles etwas geordneter läuft, kann man das bestimmt anwenden.

Zu seinem Verständnis von Calender-Spreads kann ich nix sagen, kenne nur seine Adaption der NetZero's von Falde.

Ja, oder eben andere Underlyings suchen, keine Stocks oder Indices. Irgendwas, was seit seinem Amtsantritt keine oder nur sehr geringe Korrelation zum US-Stockmarket hat. Gold-Futures?

Werde ich mal ausprobieren

Zu seinem Verständnis von Calender-Spreads kann ich nix sagen, kenne nur seine Adaption der NetZero's von Falde.

Ja, oder eben andere Underlyings suchen, keine Stocks oder Indices. Irgendwas, was seit seinem Amtsantritt keine oder nur sehr geringe Korrelation zum US-Stockmarket hat. Gold-Futures?

Werde ich mal ausprobieren

Er traded nun angeblich CL mit dem Ansatz.Funktioniert!!!
Man muss aber 3 x am Tag drauf schauen.5,- USd sind nichts im CL und damit erreicht man oft die 30% Regel.
Man dreht viel und es kommt wenig rum.
Wie gesagt, mir kommt es so vor, als wenn es für einen Automaten entwickelt worden ist.
Er arbeitet ja für einen Marketmaker, ohne Kosten macht es vielleicht Sinn?

Update zu den Iron Condor Trades aus dem Dezember-Verfall


Zunächst mal waren ja noch die Long JNJ-Position und die Short MSFT-Position die ich aus dem November mitgeschleppt hab im Depot.

Damit hab ich ja folgendes gemacht:

Aus den 29NOV-Transaktionen habe ich ja nun 2 Stock-Positionen im Depot:
+1000 JNJ zu 137
-500 MSFT zu 150

Also was tun?
JNJ will ich erstmal weiter halten. Werde darauf Short Calls schreiben. Wenn ich ausgeübt werde solls mir recht sein.
Daher: 10x -C 140 zu je $0.56

Bei MSFT gehe ich von weiterhin moderat steigenden Kursen aus. Von daher werde ich die bestehende Short-Position um je 5x -P 150 und +C 145 (DEC20) erweitern, so dass es in Summe vom Risikoprofil her einen Bull Call Spread ergibt. Die Aktion kostet mich $1.95 pro Kontrakt. Unter $145 kann ich nicht mehr als die $1.95 verlieren, über $150 kann ich aber auch nicht mehr als $3.05 machen. Dafür kann ich gut schlafen.

Hier das Ergebnis hieraus:

JNJ stand am Verfallstag bei 146,06$ daher wurde mein 140er Call ausgeübt und ich wurde die Aktien alle los. P/L hieraus: +3.222,53$

MSFT stand am Verfallstag bei 157,41$. Bedeutet -7,41$ Verlust für die Short-Stockposition, aber +12,41$ aus dem 145er Long Call, abzüglich der Kosten für den RiskReversal von 1.95$ ergibt es ein P/L von 1.512,34$ (nach Com.).

Dann gab es im Dezember noch einen APA 21/22 27/28 IC, der brachte +172,19$. Hier wurde aber der 20er Short Put ausgeübt. Die Stock-Position hab ich dann am Montag drauf zu 21,28$ auflösen können, was nochmal zusätzlich 1.529,98$ brachte.

=> Alles in Allem für den Dezember also +6.264,85$

cool!

Update Iron-Condor-Trades Januar-Verfall

Code:

2x CRM    140/145 170/175 IC       -   612,83$
2x AMZN   1600/1610 1915/1920 IC   +   247,56$
5x DOW    42,5/47,4 57,5/62,5 I    +   384,49$
3x FB     175/180 215/220 IC       - 1.194,73$
2x NVDA   175/180 240/245 IC       -   684,55$
5x UBER   24/25 34/35 IC           -   465,31$
-----------------------------------------------
Gesamt:                            - 2.325,37$

Fazit:
Der Januar war wirklich Mist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie ich schon festgestellt habe, ist es einfach blöd, dass man so kurz vor Verfall oft nicht mehr glattstellen kann. Man kann nicht reagieren.

Nach 3 Monaten stehe ich also in Summe bei 4.518,02$ Gewinn. 
Ich denke, wenn man konservativere Werte nimmt (Aktien aus dem Dow?), etwas längere Laufzeiten und dann allerspätestens 1 Woche vor Verfall glattstellt, wäre es wohl noch besser gelaufen. Damit beende ich diesen Test und versuche einen Trade zu finden, der etwas besser handelbar ist.
Lese mich gerade in den sog. Round-Trip-Trade ein.

Happy Trading allerseits

Ich denke, wenn man konservativere Werte nimmt (Aktien aus dem Dow?)

100 % mehr Erfolg. Habe ich auch diese Erfahrungen.

Update Iron-Condor-Trades Januar-Verfall

Code:

2x CRM    140/145 170/175 IC       -   612,83$
2x AMZN   1600/1610 1915/1920 IC   +   247,56$
5x DOW    42,5/47,4 57,5/62,5 I    +   384,49$
3x FB     175/180 215/220 IC       - 1.194,73$
2x NVDA   175/180 240/245 IC       -   684,55$
5x UBER   24/25 34/35 IC           -   465,31$
-----------------------------------------------
Gesamt:                            - 2.325,37$

Fazit:
Der Januar war wirklich Mist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie ich schon festgestellt habe, ist es einfach blöd, dass man so kurz vor Verfall oft nicht mehr glattstellen kann. Man kann nicht reagieren.

Nach 3 Monaten stehe ich also in Summe bei 4.518,02$ Gewinn. 
Ich denke, wenn man konservativere Werte nimmt (Aktien aus dem Dow?), etwas längere Laufzeiten und dann allerspätestens 1 Woche vor Verfall glattstellt, wäre es wohl noch besser gelaufen. Damit beende ich diesen Test und versuche einen Trade zu finden, der etwas besser handelbar ist.
Lese mich gerade in den sog. Round-Trip-Trade ein.

Happy Trading allerseits

Versuche mal 20 DTE vorher auszusteigern...