StockBayer´s Options Lab

Moin StockBayer,

Zuerst Hut ab zu deinem Engagement sowie die sauber strukturierte Herangehensweise, gefällt mir sehr gut und find das für unsere Community einen echten Mehrwert. Hast du ein Profit Ziel für 2019?

Ich überlege mir für kommendes jahr einen Spinoff meiner Dividendenstrategie, einen Thread wo ich den Eurostoxx handel. Ich würde gern dein Layout übernehmen, finde das top übersichtlich...

Danke
Würde mich freuen, wenn es dem ein oder anderen was bringt.

Klar kannst du das Layout übernehmen, hab da kein Patent drauf

Ein konkretes Profit Ziel habe ich nicht, eher eine Erwartungshaltung: so mindestens 10%-15% sollten schon rauskommen.

Mir geht es eigentlich eher darum, zu testen, wie die Positionen zur Laufzeit zu handhaben sind. Sprich, wie oft muss angepasst oder gerollt werden, usw.
Wie ist dabei die Margin ausgelastet, welches Underlying ist besser geeignet (Stocks, Indizes, Futures)...

Schau ma mal

Würde mich sehr freuen, wenn du deinen Eurostoxx-Handel in einem Thread darstellst! Ein paar Eckpunkte dazu kenn ich ja bereits und finde das sehr spannend!

Moin StockBayer,

Zuerst Hut ab zu deinem Engagement sowie die sauber strukturierte Herangehensweise, gefällt mir sehr gut und find das für unsere Community einen echten Mehrwert. Hast du ein Profit Ziel für 2019?

Ich überlege mir für kommendes jahr einen Spinoff meiner Dividendenstrategie, einen Thread wo ich den Eurostoxx handel. Ich würde gern dein Layout übernehmen, finde das top übersichtlich...

Danke
Würde mich freuen, wenn es dem ein oder anderen was bringt.

Klar kannst du das Layout übernehmen, hab da kein Patent drauf

Ein konkretes Profit Ziel habe ich nicht, eher eine Erwartungshaltung: so mindestens 10%-15% sollten schon rauskommen.

Mir geht es eigentlich eher darum, zu testen, wie die Positionen zur Laufzeit zu handhaben sind. Sprich, wie oft muss angepasst oder gerollt werden, usw.
Wie ist dabei die Margin ausgelastet, welches Underlying ist besser geeignet (Stocks, Indizes, Futures)...

Schau ma mal

Würde mich sehr freuen, wenn du deinen Eurostoxx-Handel in einem Thread darstellst! Ein paar Eckpunkte dazu kenn ich ja bereits und finde das sehr spannend!

Das Problem ist mir fehlt die Zeit es Zeitnahe zu Posten, weil ich oft von unterwegs die Position auf oder zu mache. Was ich jedoch machen könnte wäre immer am Folge Tag Bericht ablegen.

Moin StockBayer,

Zuerst Hut ab zu deinem Engagement sowie die sauber strukturierte Herangehensweise, gefällt mir sehr gut und find das für unsere Community einen echten Mehrwert. Hast du ein Profit Ziel für 2019?

Ich überlege mir für kommendes jahr einen Spinoff meiner Dividendenstrategie, einen Thread wo ich den Eurostoxx handel. Ich würde gern dein Layout übernehmen, finde das top übersichtlich...

Danke
Würde mich freuen, wenn es dem ein oder anderen was bringt.

Klar kannst du das Layout übernehmen, hab da kein Patent drauf

Ein konkretes Profit Ziel habe ich nicht, eher eine Erwartungshaltung: so mindestens 10%-15% sollten schon rauskommen.

Mir geht es eigentlich eher darum, zu testen, wie die Positionen zur Laufzeit zu handhaben sind. Sprich, wie oft muss angepasst oder gerollt werden, usw.
Wie ist dabei die Margin ausgelastet, welches Underlying ist besser geeignet (Stocks, Indizes, Futures)...

Schau ma mal

Würde mich sehr freuen, wenn du deinen Eurostoxx-Handel in einem Thread darstellst! Ein paar Eckpunkte dazu kenn ich ja bereits und finde das sehr spannend!

Das Problem ist mir fehlt die Zeit es Zeitnahe zu Posten, weil ich oft von unterwegs die Position auf oder zu mache. Was ich jedoch machen könnte wäre immer am Folge Tag Bericht ablegen.

Das ginge doch auch
Oder vlt. reicht sogar "nur" wöchentlich eine Auflistung der Trades (open/close Datum & Uhrzeit, Price, Stopp, P/L, usw.)?

Ich überleg mir mal was. Dir weiterhin viel Erfolg

Ich überleg mir mal was. Dir weiterhin viel Erfolg

Danke, dir auch!

Trade #2, 03.01.2019
1x CL Mar15 39/37 Bull-Put Spread -0.25$

Preis Underlying: 47,29
Prämie: 246$
Max. Risk: 754$
Break-Even: 38,76
Marginauswirkung: 334$
Restlaufzeit: 42d
Commission: ca. 5$
OVX: 53,59

Gesamtübersicht
Max. Profit (Unrealisiert): 418$
Max. Risk (Unrealisiert): 2.582$
Ges. Marginbelastung: 560$

Close Trade #2, 09.01.2019
1x CL Mar15 39/37 Bull-Put Spread 0.05$


P/L: +191$
Laufzeit: 6 Tage

Preis Underlying: 52,69; +11,4%
Prämie: 246$, davon realisiert: 191$
Max. Risk: 754$
Break-Even: 38,76
Marginauswirkung: 0$
Restlaufzeit: 36d
Commission: ca. 5$
OVX: 44,33; -17,3%

Gesamtübersicht
P/L (Realisiert): -435$ +191$ = -244$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.324$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Gesamt: 828$ / unlimited auf der Long-Seite
... Short Side: 0$ / Long Side: 828$ bzw. unlimited
Ges. Marginbelastung: 4.675$


Der Trade ist toll gelaufen. Bei einer Restlaufzeit von 42 Tagen konnte schon nach 6 Tagen knapp 80% des maximalen Profits eingefahren werden Wenn´s nur immer so laufen würde  

Die Gold-Position sieht jetzt erstmal auch nicht schlecht aus, dreht langsam in die richtige Richtung.
Der ES-Trade gerät gerade leicht unter Druck (-71%), aber da haben wir noch 64 Tage Zeit. Abwarten   
Beim XSP ist die Lage recht knifflig... Da hab ich nicht viel Luft. Nur bis ca 263 . Aber auch hier noch abwarten...

Trade #5, 11.01.2019
OPEN 1x CL (APR) Mar15 42/40 Bull Put Spread für 1.71$ Credit

Preis Underlying: 52,30$
Prämie: 166$
Max. Profit: 166$
Max. Risk: Short-Side: 1.839$ / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 41,84$
Marginauswirkung: 186$
Restlaufzeit: 62d
Commission: ca. 5$
OVX: 40,99

Gesamtübersicht
P/L (Realisiert): -244$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.324$ +166$ = 1.490$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Gesamt: 2.667$ / unlimited auf der Long-Seite
... Short Side: 1.839$ / Long Side: 828$ bzw. unlimited
Ges. Marginbelastung: 4.675$ + 186$ = 4.861$

Habe gestern einen PaperTrade-Account bei ThinkOrSwim (TOS) aufgemacht.

TOS gefällt mir vom Handling her super gut. Der Analyzer ist absolut top! Da kommt IB nicht hin. Leider sind die Commissions im Vergleich zu IB recht hoch: Equity Options 6.75$ + 0.75$ pro Kontrakt. Broker hinter der Software ist TD Ameritrade.

Hier mal ein Screenshot:
   

Man kann ganz einfach verschiedene Situationen durchspielen und sieht sofort die Auswirkungen im Graphen.

Man kann die Software 60-Tage kostenlos testen.
Die Kurse sind 20min delayed.

Wenn ich einen "Trade" über TOS mache, dann schreib ich das extra dazu.

Trade #1, 02.01.2019
1x ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread -3.50$

Preis Underlying: 2511
Prämie: 172$
Max. Risk: 828$
Break-Even: 2703
Marginauswirkung: 314$
Restlaufzeit: 72d
VIX: 24.1

Der ES Mar Future steht aktuell bei ca. 2615, der Vertical daher bei -75%. Ich hab noch 57 Tage bis Verfall und noch gute 100 Punkte Luft bis es weh tut.

Position also jetzt schon auf Bullish drehen, oder noch abwarten ?

Wollte vorhin folgende Anpassung durchführen:

Sell 1x 2430 Put für 21.25$ Credit.

Das hätte aus der ursprünglich bearishen Position mit begrenztem Risiko eine bullishe Position aber unbegrenztem Risiko gemacht:
< 2407: unbegrenzter Verlust
von 2430 bis 2700: +1.232$ Gewinnpotential
> 2700: +232$ Gewinnpotential

Leider klappte das nicht, da ich für den zusätzlichen 2430er Short Put eine zusätzliche Margin von ca. +6950 bräuchte, und die habe ich nicht mehr (Kontogröße 10.000$ bei aktueller Marginauslastung von ca. 5k)  

Schade.

Dann muss ich einfach weiter abwarten... Es ist ja noch ein bisschen Luft und noch viel Zeit.

Trade #4, 07.01.2019
1x XSP Feb15 256/257 Call Front Spread für 4.82$ Credit

Eine kurze Beschreibung zum Call Front Spread findet ihr hier:
https://www.optionsplaybook.com/option-s...al-spread/

Preis Underlying: 254,93
Prämie: 482$
Max. Profit: 582$
Max. Risk: Short-Side: kein Risiko / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 262,82$
Marginauswirkung: 3614$
Restlaufzeit: 38d
Commission: ca. 3$
VIX: 21,40

Hier muss ich auch die nächsten Tage überlegen, was ich machen kann. Der XSP steht schon bei 261,57.
Ich hab zwar noch 29 Tage Zeit, also hier ist auch nicht unbedingt Hektik angesagt.
Jedoch hab ich hier unbegrenztes Risk auf der Long-Seite und bereits ab >263 machts dann Aua.

Vielleicht stell ich einen 275/276 Front Put Spread dagegen, das ergäbe sowas wie einen 257/258/275/276 Short Strangle. Dessen Range würde mir ein bisschen mehr Luft nach oben geben, da hier erst bei >278 Schluss mit Lustig wäre... Immerhin nochmal 5.7% Puffer mehr. Dafür wäre der max. mgl. Profit etwas geringer, ungefähr bei $412. Leider hätte ich dann auf beiden Seiten unbegrenztes Verlustpotential und zwar <255 und >278.

Jetzt warten wir mal die Woche ab und dann schau ma mal