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RE: Handelsplattform Bookmap
| 19.01.2019, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2019, 20:20 von Lancelot.)
Hi,
interessant.
ich habe für Kunden im Energy Trading (crude und natgas) ähnliches programmiert. Da war nicht alles in einen Screen gezwängt, sondern Visualisierungen zum Order Book konnten über ein free floating Window auf einen anderen Screen gezogen werden. Gerade bei Derivaten, wo das Orderbook ja extrem vielschichtig ist (mehrere Kontrakte) und es unterschiedliche Kennzahlen zum Portfolio und Marktzustand (realized Vol Prognosen, Darstellung der Futures/Option Chains implied Vol Surfaces nach unterschiedlichen Modellen, Portfolio Greeks, Portfolio VAR, und und und) und zum Order Book gibt, ist es denke ich wichtig das vernünftig zu visualisieren.
Diese Applikation habe ich zusammen mit den Händlern an meinem Desk entworfen. Ich habe das Back End implementiert und die Kennzahlen entworfen und ein jung-dynamischer Entwickler hat das Front End gebaut (ich könnte keine GUI enwerfen, wenn mein Leben davon abhinge...die sehen bei mir einfach immer furchtbar aus). Wir haben das schrittweise erweitertbzw. die Trader hatten Änderungswünsche. Am Schluss hatte man da glaube ich bis zu 15 unterschiedliche Screens :). Sah jedenfalls sehr SciFi mässig aus (Vol Surface Animationen, Monte Carklos Simulationen als Extrapolation, die sich automatisch upgedatet haben etc.)
Das Feedback der Trader war extrem enthusiastisch. Mein Eindruck war, dass so ein "snap shot" mit ein paar spreads, greeks, Prognosen und einer Vol Surface und einer Visualisierung des Order Books für die diskretionären Entscheidungen extrem hilfreich war.
Ich bin aber leider nicht lange genug geblieben um zu wissen was es endgültig für die Performance gebracht hat.
Edi: David Leinweber hat da IMO vor langer Zeit interessante Research zu gemacht.
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