(03.01.2019, 20:47)Lanco schrieb: Es wurde jetzt -AAPL JUN20, 90 P 3.03 per limit ausgeführt.
Da bin ich zu 1.97 wieder raus.
Dafür rein mit -AAPL JAN20 85 P 1.07
Für die restlichen ~ 50$ somit strike nach unten geschoben und Zeitpunkt nach vorn geholt (wenn ich davon ausgehe, das ich 50% der ursprünglichen Summe einnehmen wollte...)
Wie steuert Ihr das Risiko?
Bei einem Wert von noch 50% der Prämie zurück kaufen?
Bei Verlust der ursprünglichen Prämie (oder mehr Verlust) zurück kaufen oder Rollen?
Ich beziehe das auf short puts.
Danke!
(11.01.2019, 16:17)Ventura schrieb: Eine grundsätzliche Frage.
Wie steuert Ihr das Risiko?
Bei einem Wert von noch 50% der Prämie zurück kaufen?
Bei Verlust der ursprünglichen Prämie (oder mehr Verlust) zurück kaufen oder Rollen?
Ich beziehe das auf short puts.
Danke!
läuft für mich
a) falls ich unbedingt raus will, closing ab 50% sonst eher bei 75%
b) falls ich nicht unedingt raus will, den "Gewinn" jedoch realisieren möchte, kommt im Anschluß eine neue Posi (rollen) strike runter und zusätzliche Zeit
c) läuft es innerhalb kurzer Zeit für mich, schließe ich bei ca. 50% - siehe Bsp AAPL von Lanco
läuft gegen mich
a) prüfen, ob ich es mit Rollen "in den Griff bekomme"- gewinne ich Zeit und evtl. beim strike eine zusätzlich margin of safety (kann auch voll in die Hose gehen, siehe GE)
also "nur zurückkaufen " ist wahrscheinlich öfter sinnvoll, als ich es umsetze. Wie gesagt, GE ist das Beispiel schlechthin.
(11.01.2019, 16:17)Ventura schrieb: Eine grundsätzliche Frage.
Wie steuert Ihr das Risiko?
Bei einem Wert von noch 50% der Prämie zurück kaufen?
Bei Verlust der ursprünglichen Prämie (oder mehr Verlust) zurück kaufen oder Rollen?
Ich beziehe das auf short puts.
Danke!
Hallo Ventura,
ich halte es ungefähr wie bimbes:
Läuft es gut, Rückkauf ab 50%. Rückkauf aber auch für weniger, wenn sich eine bessere Position anbietet.
Abhängig von meiner CRV-Einschätzung des Gesamtdepots ist verfallen lassen eine weitere Option.
Läuft es schlecht, kaufe ich immer zurück (falls ich die Papiere nicht eingebucht haben möchte). Mein limit ist ca. -100%, jedoch nicht starr. Erst dann schaue ich, ob und mit welchem Ziel ich eine neue Position im gleichen underlying aufsetze. Wer das als Rollen bezeichnen möchte, bitte sehr. Wie man das nennt ist mir völlig egal.
Die eigenen Regeln müssen zu den Zielen passen, die man hat. Ich habe festgestellt, dass anfangs die Übernahme fixer Ein- und Ausstiegsregeln von anderen gut ist. Da aber meiner Meinung nach die 'Handelsidee' vom persönlichen Hintergrund abhängig ist, musste ich sehr bald meine eigenen Regeln entwickeln.
Ich nehme an, für den Handel mit Optionen gibt es keine oder fast keine software mit denen man backtests fahren kann?
Wahrscheinlich wegen der sich dauernd ändernden "Griechen" und damit ist die Gleichung dann unlösbar.
Hatte gerade Erfolg mit MU.
Habe gerade noch einmal geschrieben, strike 31 , 18. April 19 für 1,59.
Geht man auf Analytical Tool und dann auf Performance Profile, kommt oft Data is invalid.
Dann kann man manchmal die Option, den Verfall so oft wechseln, wie man möchte, nichts ändert sich.
Woran liegt es?
Ich nehme an, für den Handel mit Optionen gibt es keine oder fast keine software mit denen man backtests fahren kann?
Wahrscheinlich wegen der sich dauernd ändernden "Griechen" und damit ist die Gleichung dann unlösbar.
Hatte gerade Erfolg mit MU.
Habe gerade noch einmal geschrieben, strike 31 , 18. April 19 für 1,59.
Gibt schon welche, kosten allerdings alle reichlich. 2 Beispiele:
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