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historische Optionspreise
#1
Notiz 

historische Optionspreise

Wo bekomme ich am günstigsten (am besten umsonst) historische Optionspreise auf die großen liquiden Aktienindizes und einige blue chips (USA, Eurex usw)?
EOD reicht, notfalls auch 1x die Woche, aber ich brauche mind. 3 Verfallstermine und 10 strikes.
Wo könnte man die aktuellen Kurse besser scrapen, bei Banken/Broker oder direkt bei den Börsen?
#2
Notiz 

RE: historische Optionspreise

(10.02.2025, 20:17)Thomas_B schrieb: Wo bekomme ich am günstigsten (am besten umsonst) historische Optionspreise auf die großen liquiden Aktienindizes und einige blue chips (USA, Eurex usw)?
EOD reicht, notfalls auch 1x die Woche, aber ich brauche mind. 3 Verfallstermine und 10 strikes.
Wo könnte man die aktuellen Kurse besser scrapen, bei Banken/Broker oder direkt bei den Börsen?

keine Ahnung...der Lotter schlägt vor sich künstliche Optionspreise selbst zu basteln:
https://financial-hacker.com/algorithmic...s-trading/
#3
Notiz 

RE: historische Optionspreise

(10.02.2025, 20:17)Thomas_B schrieb: Wo bekomme ich am günstigsten (am besten umsonst) historische Optionspreise auf die großen liquiden Aktienindizes und einige blue chips (USA, Eurex usw)?
EOD reicht, notfalls auch 1x die Woche, aber ich brauche mind. 3 Verfallstermine und 10 strikes.
Wo könnte man die aktuellen Kurse besser scrapen, bei Banken/Broker oder direkt bei den Börsen?
schliesse mich der Frage an, momentanes Hilfsmittel Swissquote Trading Plattform. Dort Datenfeed von Tradingview. Web scraping davon ist mir bisher leider nicht gelungen, muss die gewünschten Daten händisch übertragen
Beispiel Adidas Optionen Eurex
https://www.swissquote.ch/trading-platfo...resGermany


Angehängte Dateien    

__________________
whatever it takes
#4
Notiz 

RE: historische Optionspreise

Ich habe jetzt beim suchen nichts gefunden. Wonder

Mal aus Neugier ... was macht ihr mit den Daten?

__________________
  Dein Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. 
Werbelink: mein Broker -->Interactive Brokers <-- Werbelink: mein Broker
Die Charts in meinen Beiträgen stammen von Seeking Alpha
#5
Notiz 

RE: historische Optionspreise

(10.02.2025, 20:43)J R schrieb: Web scraping davon ist mir bisher leider nicht gelungen, muss die gewünschten Daten händisch übertragen
Beispiel Adidas Optionen Eurex
https://www.swissquote.ch/trading-platfo...resGermany

Ich habe es zuerst bei Nasdaq mit autoHotKey versucht, das geht, ist aber wackelig und blockiert den Rechner, da alles im Vordergrund.
Jetzt arbeite ich mit Selenium IDE und python, das erfordert leider etwas mehr Einarbeitung, ich kann damit aber die Auswahllisten und Buttons bei Swissquote clicken und alles speichern.

Swissquote bietet die "options on emini future" von der CME, Nasdaq bzw CBOE die Optionen auf den Index SPX. Was ist der liquidere Markt?
Swissquote wäre leichter auszulesen.

Ist Yahoo brauchbar?
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/o...1751241600
Die Eurex Seite ist eine einzige Katastrophe, aber zum Glück ist das alles auch auf Swissquote.

Bei Euronext kann man sogar 5 Tage zurück runterladen, aber außer Paris und Amsterdam ist da nichts los.
https://live.euronext.com/en/products/eq...erivatives

(12.02.2025, 13:32)7rabbits schrieb: Mal aus Neugier ... was macht ihr mit den Daten?

Man kann dann Optionsstrategien backtesten oder auch Indikatoren basteln, die es so noch nicht gibt:
   
Z.B. kann man sich fragen, ob es gut oder schlecht ist, wenn man bei den Regressionsgeraden eher oben oder unten ist.
#6
Notiz 

RE: historische Optionspreise

(15.02.2025, 10:32)Thomas_B schrieb: Ich habe es zuerst bei Nasdaq mit autoHotKey versucht, das geht, ist aber wackelig und blockiert den Rechner, da alles im Vordergrund.
Jetzt arbeite ich mit Selenium IDE und python, das erfordert leider etwas mehr Einarbeitung, ich kann damit aber die Auswahllisten und Buttons bei Swissquote clicken und alles speichern.

Swissquote bietet die "options on emini future" von der CME, Nasdaq bzw CBOE die Optionen auf den Index SPX. Was ist der liquidere Markt?
Swissquote wäre leichter auszulesn.

Ist Yahoo brauchbar?
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/o...1751241600
Die Eurex Seite ist eine einzige Katastrophe, aber zum Glück ist das alles auch auf Swissquote.

Bei Euronext kann man sogar 5 Tage zurück runterladen, aber außer Paris und Amsterdam ist da nichts los.
https://live.euronext.com/en/products/eq...erivatives


Man kann dann Optionsstrategien backtesten oder auch Indikatoren basteln, die es so noch nicht gibt:

Z.B. kann man sich fragen, ob es gut oder schlecht ist, wenn man bei den Regressionsgeraden eher oben oder unten ist.

Es ist extrem schwierig historische Daten für Option Chains zu bekommen, die von verwertbarer Qualität sind. War mit mein erster Job in der Finanzwelt. Aus mehreren kostenpflichtigen Quellen (Reuters, BB, Daten direkt aus dem LOB der Börsen..) und freien Daten eine Datenbank und ein feature store zu erstellen und ein Tool zu basteln das Vol Surfaces erzeugt. Es ist erschreckend wie viel Müll in so Daten rumfährt. 

Zum Testen von Optionsstrategien wäre ich vorsichtig. Aber für Indikatoren/Features von anderen Strategien (Order Flow für Hedging antizipieren etc) vielleicht schon ok. Das ist halt ein noisy Input-Signal für ein Modell. Nicht so wichtig wie wen deine loss function verrauscht ist. 

Schau dir doch mal OptionsDX an. Die haben freie Daten für SPY und Crypto. Die waren früher immer ganz ok. Aber bitte SELBER PRÜFEN!
https://www.optionsdx.com/?post_type=product

__________________
Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
#7
Notiz 

RE: historische Optionspreise

Ich hätte da noch eine Frage:

Sind das Daten von liquiden Optionen, wo quasi jede Minute ein gehandelter Preis vorhanden ist?
Oder auch illiquide, wo pro Handelstag vielleicht nur zwei, drei Preise zustandekommen, wenn man Glück hat?

Wenn letzteres der Fall ist: hat man dann nicht nur die Times & Sales, sondern auch die Times & Quotes Daten über den ganzen Tag? Oder wenigstens die theoretischen Preise über den ganzen Handelstag?

Oder wird nur der Settlement-Preis am Ende des Tages hergenommen (der vom tatsächlichen Markt teilweise erheblich abweichen kann)?
#8
Notiz 

RE: historische Optionspreise

(15.02.2025, 12:44)Speculatius schrieb: Sind das Daten von liquiden Optionen, wo quasi jede Minute ein gehandelter Preis vorhanden ist?
Das ist selten. Da es hunderte Serien zu einem Underlying geben kann, fast unmöglich.
Bei den Tecdax Optionen, immerhin unser Gegenstück zum NDX100, habe ich noch nie Umsätze gesehen:
https://www.eurex.com/ex-de/maerkte/idx/...nen-948910

NVDA alleine hat ja eine höhere Martkapitalisierung als der DAX.

Zitat:Wenn letzteres der Fall ist: hat man dann nicht nur die Times & Sales, sondern auch die Times & Quotes Daten über den ganzen Tag? Oder wenigstens die theoretischen Preise über den ganzen Handelstag?
Die intrady bid/ask von Market Makern kann man nach Handelsschluss nicht mehr nachträglich abfragen, da gibt es auch keine charts. Theoretische intraday Preise gibt es nicht. Settlements gibt es nur 1x täglich nach Handelsschluss und meistens sind die nicht nur hingefuscht, sondern halbwegs realistisch mit einfachen Modellen errechnet, weil das Preise sind, die bei den value-at-risk Sachen und Stresstests auch juristische Folgen haben können.

Bei den optionsDX Files scheinen mir keine Settlementpreise verwendet worden zu sein, sondern eher sowas wie (last_bid+last_ask)/2

Deshalb interessieren mich nur liquide Optionen mit viel open interest und Handelsvolumen. Mir reicht daily völlig, da es um langfristige Indikatoren geht. Mit den Market Makern kann man nicht konkurrieren.


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