Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet.
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Backtesting..
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(07.03.2019, 23:26)atze2000 schrieb:(07.03.2019, 23:05)Lenzelott schrieb: Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet. Aber ehemals Investox, Maran, MT4, MT5, Ninja. Ich bevorzuge Python da ich von den Beschränkungen der ganzen Plattformen einfach die schautze voll habe. (07.03.2019, 23:05)Lenzelott schrieb: Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet. Leider sind meine Fähigkeiten was das angeht sehr begrenzt... Würde mich aber schon sehr interessieren wie sich meine Strategie über die letzten 10 oder 12 Jahre geschlagen hat. Bräuchte halt zuverlässige ESTX50 kurse
Ich bin leider zu blöd dazu. Ich glaube früher hatte Reuters mal so ein tool das ganz gut funktionierte, ich war Beta-Tester. Dort konnte man fundamentale und technische Indikatoren mischen. So was würde ich gerne mal nutzen.
Meine Strategien habe ich praktisch nur Vorwärts Tests unterzogen, manche simuliert und manche mit kleineren Beträgen gehandelt. Ich mische fundamentale und technische Indikatoren wobei ich manche Zahlen noch manuell nachbearbeite, z.B. den freien Cashflow. Hatte viel zu tun im Februar damit... Da ich schon seit 5 Jahren von meinen Investitionen lebe und (als einziger Mensch dieser Welt...  ) immer älter werde schiebe ich immer mehr Geld in eine langweilige DGI Strategie die zwar komplett mechanisch ist, aber wie gesagt, bei der ich gewisse Zahlen nur mühsam manuell bekomme. Kann man wohl nicht automatisch testen. Läuft aber seit gut 5 Jahren produktiv und vorher ein paar Jahre im Vorwärts Test. War aber leider (oder zum Glück) noch nie ein wirklich harter Bärenmarkt dabei.Das Ausbalancieren über Verkäufe und Dividenden dürfte sehr schwierig zu implementieren sein. So sieht die komplett mechanische Strategie aus: Code: 1. Positionsgrösse ist 4% vom Wert, möglich sind also 25 Positionen.https://www.trading-stocks.de/thread-135...tml#pid732 Vielleicht gibt es tatsächlich ein System mit dem man das testen könnte. Gäbe aber vermutlich ein ziemlich grosses Programm...und man müsste es mit jedem Börsentag laufen lassen da jeder Tag eine andere Zusammensetzung ergeben kann.
Diese einfache Absicherungs Strategie wollte ich schon lange mal testen:
Nur Short: 1. Verkauf einer Position ES Future nach Börsenschluss Cash Markt wenn der SP500 den ganzen Tag (also O/H/L/C) weniger als 90% des Höchststandes war. 2. Rückkauf ein Viertel der Position Limit bei SP500 80% Höchststand, ein Viertel bei 70%, ein Viertel bei 60%, ein Viertel bei 50%. Damit wäre die Position bei 50% des Höchststandes vom SP500 aufgelöst. 3. Close der Position nach Börsenschluss Cash Markt wenn der SP500 den ganzen Tag (also OHLC) mehr als 90% des Höchststandes war. Ein isolierter Test dürfte kleine Verluste ergeben ausser in extremen Bärenmärkten. Ich sehe hier aber eher Potential für eine Absicherung von Akteinportfolios mit der Möglichkeit diese im Bärenmarkt durch den verdienten Cash beim Future zu vergrössern. Also weniger Verlust beim Crash und mehr Gewinn bei der Erholung. Insgesamt sollte so eigentlich Risiko aus dem Aktienportfolio genommen werden. Interessant wäre ob kompliziertere Ein- und Ausstiegs Regeln etwas bringen würden, z.B. basierend auf einem SMA (oder von mir aus einer Regressions Linie). Zum Schluss kommt es wohl auf das Alpha des Aktienportfolios an ob so etwas Sinn macht oder nicht. (07.03.2019, 23:37)cubanpete schrieb: Dort konnte man fundamentale und technische Indikatoren mischen. So was würde ich gerne mal nutzen.www.equitieslab.com Henry hat historische Fundamentaldaten von Morningstar seit 1995 im System, kann man easy mischen mit Technik. (07.03.2019, 23:05)Lenzelott schrieb: Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet. Angefangen damals mit Tradestation, Tradesignal dann zu Amibroker. Aber meine Programmierungsfähigkeit ist sehr langsam und mühsam. Daher stoße ich bei zunehmender Komplexität an meine Grenzen. Da sich mein Investmentstil immer mehr zum Funda Investing gewandelt hat habe ich mehr mit Setups gearbeitet. Dazu nutze ich Stockfetcher zum screenen und Tradesignal für die Marktbreite Indikatoren. Der Rest ist Handarbeit.   Equitieslab scheint wirklich mächtig zu sein. Ich muss gestehen das es komplett an mir vorrüber gegenagen war das es mittlerweile so mächtige Tools gibt. Reine quantitative technische Analyse ohne Funda Kriterien sind seit lägeren kein Thema mehr bei mir, daher habe ich kaum noch Sachen getetet. Das scheint ja mittlerweile anders zu sein.  [/url] [url=http://www.equitieslab.com] __________________
"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche) (07.03.2019, 23:30)atze2000 schrieb:(07.03.2019, 23:26)atze2000 schrieb:(07.03.2019, 23:05)Lenzelott schrieb: Mich würde interessieren, wer von Euch sich dem Thema Trading-Strategien von der quantitativen Seite nähert und welche Backtesting Plattformen und Datenquellen Ihr verwendet. Hast Du im NinjaTrader z.B. Beschränkungen wenn Du selbst in C# programmierst? Ich dachte immer das Gegenteil ist der Fall, man hat eine universelle Programmiersprache und eine umfangreiche börsenspezifische "Bibliothek" zur Verfügung. __________________
Unfassbar: CDU will Art. 13 Abstimmung vorziehen! #NieMehrCDU
Artikel 13: Axel Voss überlegt Youtube zu verbieten #NieMehrCDU
Ich habe es früher mit Amibroker gemacht, aber mangels Bedarf mache ich es nicht mehr.
Amibroker ist ziemlich schnell, als Datenquellen dien(t)en Yahoo oder auch IB. |
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