| 01.06.2020, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2020, 13:04 von Noni-Binder.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
)
Analyse Optionen im DAX30 (calls & puts)
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es werden Antworten auf folgende Fragen gesucht:
: Prämie pro Aktie ?
: welche Aktien aus DAX30 ?
:: für calls und puts
Bedingungen:
..Anlage Volumen 221k€
..Variation der Stückzahl als Vorgabe von 5000 stk bis 100 stk = 1 Kontrakt
..Optmierung: linear (solver aus excel)
..Kriterien: calls: str1 < AK < str2,... / puts: str1 > AK > str2,...
..Daten (Eurex) und indikativen Aktien Preisen
..Monats und Wochen Optionen Juni für calls und puts:
Wochenoptionen in -ADS1,-ALV1, ALV, -WDI1 (- bedeutet put)
Def: AK = akt. Kurs Aktie/ pr =Prämie / str = strike / cc = covered call / sp = short put
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kurze Analyse:
Opt.Preise tendieren derzeit zu höheren Prämien bei puts
WDI ist durch hohe Vola immer bei Optim. Läufen dabei
hohe Kontraktzahl bringt höhere Prämien / Stück Aktie
Optionen ausgeübt am 29.5.20
SC ALV5 160
SC WDI5 92
ist halt immer wieder ein Seilakt zwischen Sicherheit und Risiko zu wählen
das Delta lag bei den Aufträgen bei ~ 0.3
..höhere Sicherheit ergäbe sich bei Delta 0.1 wie auch niedrigere Prämien;
..Abhilfe längere Laufzeiten
(01.06.2020, 12:59)Noni-Binder schrieb: Analyse Optionen im DAX30 (calls & puts)
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es werden Antworten auf folgende Fragen gesucht:
: Prämie pro Aktie ?
: welche Aktien aus DAX30 ?
:: für calls und puts
Bedingungen:
..Anlage Volumen 221k€
..Variation der Stückzahl als Vorgabe von 5000 stk bis 100 stk = 1 Kontrakt
..Optmierung: linear (solver aus excel)
..Kriterien: calls: str1 < AK < str2,... / puts: str1 > AK > str2,...
..Daten (Eurex) und indikativen Aktien Preisen
..Monats und Wochen Optionen Juni für calls und puts:
Wochenoptionen in -ADS1,-ALV1, ALV, -WDI1 (- bedeutet put)
Def: AK = akt. Kurs Aktie/ pr =Prämie / str = strike / cc = covered call / sp = short put
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kurze Analyse:
Opt.Preise tendieren derzeit zu höheren Prämien bei puts
WDI ist durch hohe Vola immer bei Optim. Läufen dabei
hohe Kontraktzahl bringt höhere Prämien / Stück Aktie
Options update
neu -> für Juni20:
SP WDI.....80 +6.15
SP ALV.....158 +2.10
SP ADS....225 +3.21
SP MUV2..198 +2.62
SC DAI, BEI, SAP mit Laufzeit Juni20
SC= short call / SP= short put
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DAI ist roll Kandidat mit Juni strike 33
->akt.Kurs 36.38 closing -4.25
->wegen Bonus für Autoneukauf steigen die Aktienkurse
BEI juni20 strike 100 mit Ziel Kapitalzuwachs
SAP juni20 roll Kandidat
Option update
neu: BASF akt. Kurs 51.53
SC BAS 54 + 0.70 Juni20 + divi 3.20 od 3.30
Ziel Kapitalzuwachs:
bei Ausübung: +2.47 + 0.70 Prämie
bei Verfall.....: B/E bei 47.63 Jun20
aus der Opt-Analyse DAX30 siehe #2.261
wächst der Betrag Prämie / Stück Aktie mit wachsender Kontrakt Anzahl
in dieser Tabelle wurde dies berücksichtigt; dabei ist Risiko zur Ausübung etwas gestiegen.
opening/AK = 1.23 % p.trade -> Berechnung auf Kursänderungen i.d. Lz.
opening/KK = 2.40 % p.trade -> Berechnung auf Kaufkurse um ~ 1% höher.
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Farb-Erklärung: short put = rot / AK > strike = orange / closing > opening = rot
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