Experiment: Mid-Cap/Momentum-Strategie

Siehst du ja schoen im SP500 im letzten Jahr..die besten Einzeltage waren da wohl im Feb/Maerz

Im Grunde gilt: Biste voll investiert isses eh egal - du nimmst die besten und schlechtesten Tage mit...ansonsten macht es mehr Sinn die 10 schlechtesten (und somit meist auch besten) Tage nicht investiert zu sein..weil gut und schlecht ist meist eng beieinander und meist in Zeiten der hoechsten Vola (und da ist schlecht meist schlechter als gut gut ist)....Beweis: du gugge Feb/Maerz 2020....und die Jahresperformance hat da wohl kaum einer gemacht

... die 3 "besten" Werte (SYNA, AXSM, CROX) aus dem Halbjahr weiter zu behalten, da ich nicht zu viel handeln wollte


und die Werte trotz allem weiterhin im oberen Bereich des Screeners zu finden waren



Endlich mal einer der es verstanden hat


Wenn das eine dann zum anderen kommt




Besser kann dann doch nicht laufen, Ergebnis stimmt auch. Prima!

Es endet ein weiterer Beobachtungszeitraum (1. Halbjahr 2021) mit eher magerem Ergebnis:

FCEL -40.70%
REGI -27.55%
SPWR -9.77%
GRWG 3.86%
PACB 6.07%
CELH 34.86%
MGNI 52.89%

Gesamtdepot (1. Halbjahr 2021): +2%
S&P400 (1 Halbjahr 2021): +20%

____________

Gesamtdepot (seit 01/2020): +23%
S&P400 (seit 01/2020): +32%

____________

Neue Runde, neues Glück, neu im Depot sind:
SAVA, GSAT, CPE, SM, DDD, AMEH
Außerdem verbleiben dort PLUG, CROX, MGNI, CELH

____________

Woran liegt's, dass meine Performance hinterhinkt? Reagiere ich zu langsam, um das Momentum "mitzunehmen" und sollte öfter kaufen/verkaufen?
Sind die Parameter falsch? Oder sind Beobachtungszeitraum und Anzahl Titel einfach immer noch zu klein für ein aussagekräftiges Ergebnis?

Mal schauen, ob es nach der nächsten Runde eine Anpassung der Logik erfolgen muss.

Viele Grüße
Dr.Evil

Mal einfach so ein Gedanke...FCEL hast du bis -40% gehalten..was waere der Return gewesen wenn du komplette Verlustbegrenzung bei z.B. max -10% gehabt haettest?

Hast du ein Portfolio mit wenigen Titeln (konzentriert) dann ist Verlustvermeidung ein Thema ueber welches man sich Gedanken machen sollte

Woran liegt's, dass meine Performance hinterhinkt? Reagiere ich zu langsam, um das Momentum "mitzunehmen" und sollte öfter kaufen/verkaufen?
Sind die Parameter falsch? Oder sind Beobachtungszeitraum und Anzahl Titel einfach immer noch zu klein für ein aussagekräftiges Ergebnis?

Mal schauen, ob es nach der nächsten Runde eine Anpassung der Logik erfolgen muss.

Viele Grüße
Dr.Evil

Meine 1.Halbjahresperformance war auch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke es war zum einen der Schwenk zu Value, und zum anderen ist mir aufgefallen, dass viele Breakouts schnell wieder in sich zusammengefallen sind. MidCaps waren ab Mitte Mai irgendwie überhaupt nicht mehr richtig gefragt. Aber Verluste bis -40% zu halten ist nun ja auch kein Ansatz der dem Gesamtdepot hilft.

Meine 1.Halbjahresperformance war auch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke es war zum einen der Schwenk zu Value, und zum anderen ist mir aufgefallen, dass viele Breakouts schnell wieder in sich zusammengefallen sind. MidCaps waren ab Mitte Mai irgendwie überhaupt nicht mehr richtig gefragt. Aber Verluste bis -40% zu halten ist nun ja auch kein Ansatz der dem Gesamtdepot hilft.

Mid & small C. folgen doch jetzt erst nach bisschen mehr Geduld, bitteschön

Mid & small C. folgen doch jetzt erst nach bisschen mehr Geduld, bitteschön

Habe ich 

Gesamtdepot (seit 01/2020): +23%
S&P400 (seit 01/2020): +32%


Woran liegt's, dass meine Performance hinterhinkt? Reagiere ich zu langsam, um das Momentum "mitzunehmen" und sollte öfter kaufen/verkaufen?
Sind die Parameter falsch? Oder sind Beobachtungszeitraum und Anzahl Titel einfach immer noch zu klein für ein aussagekräftiges Ergebnis?

...

Ja, woran liegt es?
Meine persönliche Meinung: Weil Du reagierst während der Index agiert. In der Mehrzahl der Fälle ist das vermutlich ein Nachteil, wie andere Experimentatoren auch ständig vorzeigen.  



SG

... der Sinn der Kombination MidCap+Momentum ist mir auch nicht klar):

MidCaps können noch Potentiel haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein MidCap +50% macht ist deutlich größer als bei einem Large oder Mega-Cap, aber trotzdem sind die MidCaps schon etabliert, und nicht so risikoreich wie die SmalCaps.
Die Investitionen in MidCaps sollten abhängig gemacht werden von der Performance eines entsprechenden Index - wie z.B. dem Russel2000. Damit Aktien steigen, braucht es ja Geld, dass dort investiert wird. Und beim Russel2000 passiert da seit Mitte Februar fast nichts mehr, fast exakt dem Zeitpunkt an dem auch mein MidCap+Momentum Ansatz nicht mehr befriedigend funktioniert.

13 von meinen 37 bigcaps sind mehr als 50% im Plus.

Bei den Small und Midcaps sind es allerdings sogar 19 von 32.

Seit ich meine Strategien auf "so lange wie möglich halten aber nicht länger" umgestellt habe ist das Ergebnis sehr befriedigend. Der Kauf ist einigermassen planbar, aber Verkaufen sollte man möglichst spät. In einer Strategie verkaufe ich erst wenn ich kein Kapital mehr habe und etwas besseres kaufen will.

Big- und Megacaps sind tatsächlich eine Welt für sich, aber Smallcaps würde ich nicht ausschliessen, da hast Du am meisten Potential für Momentum.