Was haltet Ihr von geringfügig gehebelter Anlage in einen weltweit gestreuten ETF?
Dabei denke ich an einen Hebel von 1,2 bis 1,5. Drawdowns und Rendite würden entsprechend ansteigen. Eine Möglichkeit wäre, einen kleinen Prozentsatz des Aktienportfolios in einen 2x gehebelten Daily Hedged ETF zu stecken. Die andere wäre z.B. die Margin-Darlehen bei Interactive Brokers in Anspruch zu nehmen. Hier wird mir ein Zinssatz von 1,2% angezeigt.
(31.10.2021, 13:49)Noisetrader schrieb: Was haltet Ihr von geringfügig gehebelter Anlage in einen weltweit gestreuten ETF?
Dabei denke ich an einen Hebel von 1,2 bis 1,5. Drawdowns und Rendite würden entsprechend ansteigen. Eine Möglichkeit wäre, einen kleinen Prozentsatz des Aktienportfolios in einen 2x gehebelten Daily Hedged ETF zu stecken. Die andere wäre z.B. die Margin-Darlehen bei Interactive Brokers in Anspruch zu nehmen. Hier wird mir ein Zinssatz von 1,2% angezeigt.
Was ist denn jetzt die Strategie da dran?
Wie sind die Regeln?
Die Strategie basiert auf der weitverbreiteten Meinung vieler Anleger, dass Aktienmärkte langfristig ansteigen. Eine gehebelte Anlage würde dann eben etwas stärker ansteigen.
| 31.10.2021, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 15:21 von Ste Fan.)
(31.10.2021, 14:02)Noisetrader schrieb: Die Strategie basiert auf der weitverbreiteten Meinung vieler Anleger, dass Aktienmärkte langfristig ansteigen. Eine gehebelte Anlage würde dann eben etwas stärker ansteigen.
Und die Maerkte - bei dir vertreten durch z.B. einen ETF auf den MSCI-World - steigen langfristig so mit 7-8% cagr und kommen hin und wieder auf DDs bis 50% oder so.
Ich denke die Meisten werden wohl sagen dass es da bessere Anlagemoeglichkeiten/-strategien gibt als der langfristig gehebelte World-ETF
(31.10.2021, 15:11)Ste Fan schrieb: Und die Maerkte - bei dir vertreten durch z.B. einen ETF auf den MSCI-World - steigen langfristig so mit 7-8% cagr und kommen hin und wieder auf DDs bis 50% oder so.
Ich denke die Meisten werden wohl sagen dass es da bessere Anlagemoeglichkeiten/-strategien gibt als der langfristig gehebelte World-ETF
Damit konnte man im Backtest angeblich von 1928 bis 2015 aus 10.000 US$ neun Billionen Dollar machen.
Wobei ich noch nicht überzeugt bin dass es Billionen waren sondern vielleicht wieder nur ne Fehlübersetzung der billion!
Gehebelt möglichst schnell reich werden ist keine wirklich neue Idee. Einigen gelingt es, einigen nicht.
Gehebelte Produkte für eine langfristige Anlage würde ich nicht wählen, weil diese vielleicht in Krisenzeiten eingestampft werden und auch nicht als Sicherheit für Mirgin herhalten können.
Der Broker kann wegen "erhöhtem Risiko am Kapitalmarkt" die Zinsen recht flexibel anheben, auch ohne das der Leitzins steigt. Oder die Marginanforderungen steigen einfach so, ganz nach belieben des Brokers. Wenn am Ende einer Baisse die Märkte nochmal in der finalen Endphase schnell runter gehen, dass ist so ein Augenblick der unfreiwilligen Kredit-Deckung.
Derzeit habe ich einen Kredit über 57k offen, bei einem Depotwert von 451k und einem Beleihungswert von 131k. Sollte der Markt um >50% fallen, dann bin ich am Arsch weil ich genau dann verkaufen muss und nicht kaufen kann. Eine richtige Strategie den Hebel zu reduzieren habe ich auch noch nicht.
Spar dir die Hebel-Idee für den Bärenmarkt auf.
__________________
Reiner Satire Account ohne rechtliche Verwertbarkeit
Viel ist schon gewonnen wenn nur einer aufsteht und Nein sagt - Berthold Brecht
(31.10.2021, 14:02)Noisetrader schrieb: Die Strategie basiert auf der weitverbreiteten Meinung vieler Anleger, dass Aktienmärkte langfristig ansteigen. Eine gehebelte Anlage würde dann eben etwas stärker ansteigen.
Das ist ein Index mit 225 Titeln. Würdest du da gerne mit Helel investieren wollen? Hast du 20,30 Jahre Zeit um zu warten bis er wieder auf ATH kommt? Wenn ja dann tu es!
(31.10.2021, 18:38)Ste Fan schrieb: Variante 3, ungehebelt:
Von 2006-2021, per Monatsschluss
Wenn QQQ>DMA200, dann Long QQQ, sonst Long IEF
CAGR 13%, maxDD<30%
QQQ BnH
CAGR 16%, maxDD~50%
Die Methode mit gleitendem Durchschnitt ist so einfach, dass man annehmen könnte, dass sie nicht funktioniert. Aber offenbar ist sie doch brauchbar, um den Drawdown zu begrenzen? Was haltet Ihr davon?