Ich nehme an, für den Handel mit Optionen gibt es keine oder fast keine software mit denen man backtests fahren kann?
Wahrscheinlich wegen der sich dauernd ändernden "Griechen" und damit ist die Gleichung dann unlösbar.
Hatte gerade Erfolg mit MU.
Habe gerade noch einmal geschrieben, strike 31 , 18. April 19 für 1,59.
Glückwunsch zu MU
Wie bist Du auf diesen Wert für short puts gekommen?
Früher hatte ich Hoadley Option Tool basiert auf xls und API Schnittstelle. War sehr umfangreich, habe diese jedoch für backtests nicht genutzt. Ob es möglich war kann ich daher nicht beantworten. KOsten ca. 100-130 USD für die Vollversion.
Ich nehme an, für den Handel mit Optionen gibt es keine oder fast keine software mit denen man backtests fahren kann?
Wahrscheinlich wegen der sich dauernd ändernden "Griechen" und damit ist die Gleichung dann unlösbar.
Hatte gerade Erfolg mit MU.
Habe gerade noch einmal geschrieben, strike 31 , 18. April 19 für 1,59.
Gibt schon welche, kosten allerdings alle reichlich. 2 Beispiele:
(12.01.2019, 00:31)bimbes schrieb: ...sind das echte BT's oder wie bei Jamie Gritton Simulationen?
So weit ich das sagen kann arbeiten beide Dienste mit echten historischen Optionsdaten, also nicht Simulation nach Black Scholes oder was in der Richtung.
Bei cmlviz.com ist man halt eingeschränkt sowohl in der Strategie (wobei die Auswahl schon recht gut ist, neben so Dingen wie nackten Optionen, Spreads, Iron Condors - jeweils long oder short - gibt es auch einiges speziell an Earning-Strategien. Was mir nicht gefällt ist das man die Parameter des Backtests nur schwer einstellen kann, bevorzugt geht das über das Delta der Optionen, bei nem Spread auf den SPY sagt man also z.b.: kaufe Delta 40 und verkaufe Delta 45. Dann wird davon ausgegangen das man die Optionen auslaufen lässt. Stoploss giebs glaub auch noch.
So eine Strategie kann man dann über die letzten Jahre (relativ wenige, meist so 3-4 jahre) autmatisch Backtesten und erhält dann ein Ergebnis + eine Tradeliste.
Außerdem gibts dann einen Scanner der so eine Strategie z.B. auf die Aktien des DOW/S&P/Nasdaq anwendet.
Beim OptionExplorer weiß ich nicht ob der auch automatische Backtests kennt, man kann halt simulieren was passiert wäre wenn man an Tag x die Optionen y und z gehadelt hätte und wie sich das entwickelt hätte etc. mit Rollen oder anderen Änderungen der Positionen..., auch basierend auf historischen Optionspreisen.
(20.12.2018, 14:26)bimbes schrieb: FED hebt den Zins an - aus gutem Grund.
Robuste Wirtschaft ist die eine Seite der Medaille - die andere Corporate Dept Level.
Ein Blick in den Rückspiegel zeigt, gibt es einen Peak, schmiert die US-Wirtschaft ab.
Die Darstellung zeigt CDL vs. GDP in %. Absolut sollte die Zahl in 2018 die Vorjahre locker übertreffen.
anderer Indikator , andere Rechnung
Der Blick in den Rückspiegel zeigt die yield curve 10 Jahre minus 2 Jahre rutscht im Vorlauf einer Rezession (12M) unter Null% .
Wo stehen die Werte heute?
Momentan stehen wir noch knapp über der Null - haben quasi noch Zeit
(20.12.2018, 14:26)bimbes schrieb: FED hebt den Zins an - aus gutem Grund.
Robuste Wirtschaft ist die eine Seite der Medaille - die andere Corporate Dept Level.
Ein Blick in den Rückspiegel zeigt, gibt es einen Peak, schmiert die US-Wirtschaft ab.
Die Darstellung zeigt CDL vs. GDP in %. Absol
ut sollte die Zahl in 2018 die Vorjahre locker übertreffen.
anderer Indikator , andere Rechnung
Der Blick in den Rückspiegel zeigt die yield curve 10 Jahre minus 2 Jahre rutscht im Vorlauf einer Rezession (12M) unter Null% .
Wo stehen die Werte heute?
Momentan stehen wir noch knapp über der Null - haben quasi noch Zeit
Viele sog. Oekonomen (und noch mehr Investoren) haben die Mantra gelernt, dass eine inverse Yield curve fast immer zu einer Rezession führt.
Und ja, ich kenne die schönen Charts, wo nach jeder inversen Zinsstruktur wie aus Zauberhand innerhalb 6-12 Monate später, oh Du Schreck, eine Rezession aufkam.
In den Medien (und deshalb auch hier in diesem Board) wird ausschliesslich die letzten 10-15 Jahre in den USA gezeigt.
ABER:
es gab schon zahlreiche inverse Zinsstrukturen mit KEINER nachfolgenden Rezession.
Beispiele:
USA Oktober 1998 und 1966 (Jul - Oct)
Australien Ju 2000-Mar 2001, Mär 2005 - Jun 2007 sowie Aug 2011 - Nov 2012
Es gab aber auch viele Rezessionen OHNE inverse Yld-curve:
zB. in Japan & Deutschland.
Grund:
die Zinskurve ist simpel eine Reflexion von Angebot und Nachfrage im Kreditmarkt, und nicht das Ergebnis einer wirtschaftl. Abschwächung.
(20.12.2018, 14:26)bimbes schrieb: FED hebt den Zins an - aus gutem Grund.
Robuste Wirtschaft ist die eine Seite der Medaille - die andere Corporate Dept Level.
Ein Blick in den Rückspiegel zeigt, gibt es einen Peak, schmiert die US-Wirtschaft ab.
Die Darstellung zeigt CDL vs. GDP in %. Absol
ut sollte die Zahl in 2018 die Vorjahre locker übertreffen.
anderer Indikator , andere Rechnung
Der Blick in den Rückspiegel zeigt die yield curve 10 Jahre minus 2 Jahre rutscht im Vorlauf einer Rezession (12M) unter Null% .
Wo stehen die Werte heute?
Momentan stehen wir noch knapp über der Null - haben quasi noch Zeit
Viele sog. Oekonomen (und noch mehr Investoren) haben die Mantra gelernt, dass eine inverse Yield curve fast immer zu einer Rezession führt.
Und ja, ich kenne die schönen Charts, wo nach jeder inversen Zinsstruktur wie aus Zauberhand innerhalb 6-12 Monate später, oh Du Schreck, eine Rezession aufkam.
In den Medien (und deshalb auch hier in diesem Board) wird ausschliesslich die letzten 10-15 Jahre in den USA gezeigt.
ABER:
es gab schon zahlreiche inverse Zinsstrukturen mit KEINER nachfolgenden Rezession.
Beispiele:
USA Oktober 1998 und 1966 (Jul - Oct)
Australien Ju 2000-Mar 2001, Mär 2005 - Jun 2007 sowie Aug 2011 - Nov 2012
Es gab aber auch viele Rezessionen OHNE inverse Yld-curve:
zB. in Japan & Deutschland.
Grund:
die Zinskurve ist simpel eine Reflexion von Angebot und Nachfrage im Kreditmarkt, und nicht das Ergebnis einer wirtschaftl. Abschwächung.
Danke!
Wie Du schreibst, "fast immer" hat eben auch Ausnahmen. Dumm nur, wenn die Ausnahmen die Regel an Häufigkeit übertreffen.
Da können wir dann wählen zwischen Rückschaufehler, Authorithy bias, Conjunction Fallacy ++++.
Oder wie Buffett es gesagt haben soll: "Was die Menschen am besten können, ist, neue Informationen so zu filtern, dass bestehende Auffassungen intakt bleiben."
Daher sollten wir einer "Erfahrung" nur so viel Weisheit zu entnehmen, wie in ihr steckt – mehr nicht.
Ich nehme an, für den Handel mit Optionen gibt es keine oder fast keine software mit denen man backtests fahren kann?
Wahrscheinlich wegen der sich dauernd ändernden "Griechen" und damit ist die Gleichung dann unlösbar.
Hatte gerade Erfolg mit MU.
Habe gerade noch einmal geschrieben, strike 31 , 18. April 19 für 1,59.
Glückwunsch zu MU
Wie bist Du auf diesen Wert für short puts gekommen?
Früher hatte ich Hoadley Option Tool basiert auf xls und API Schnittstelle. War sehr umfangreich, habe diese jedoch für backtests nicht genutzt. Ob es möglich war kann ich daher nicht beantworten. KOsten ca. 100-130 USD für die Vollversion.
MU?
MU hatte ich lange im Depot.
Da schaue ich dann immer wieder drauf.
Geht man auf Analytical Tool und dann auf Performance Profile, kommt oft Data is invalid.
Dann kann man manchmal die Option, den Verfall so oft wechseln, wie man möchte, nichts ändert sich.
Woran liegt es?
Hat mal jemand einen vernünftigen Langfristigen Chart für Zinsstruktur (10Y-2Y) und S&P500? Finde gerade nix. Als ich aber das letzte mal so eine Chart gesehen hatte (so ab 1920 oder so) waren die Rezessionen in gefühlt 90% der Fälle der inversen Zinsstruktur aufgetreten. Also nicht unbedingt die Ausnahme sondern das Gegenteil, die Regel.
Ob das heute wieder so passieren müsste (falls wir eine inverse Zinsstruktur bekommen, das ist ja noch nicht ausgemacht so wie Herr Powell gerade auf der Bremse steht) ist trotzdem nicht sicher, es könnte ja dieses mal alles anders sein
(13.01.2019, 00:32)jf2 schrieb: Hat mal jemand einen vernünftigen Langfristigen Chart für Zinsstruktur (10Y-2Y) und S&P500? Finde gerade nix. Als ich aber das letzte mal so eine Chart gesehen hatte (so ab 1920 oder so) waren die Rezessionen in gefühlt 90% der Fälle der inversen Zinsstruktur aufgetreten. Also nicht unbedingt die Ausnahme sondern das Gegenteil, die Regel.
Ob das heute wieder so passieren müsste (falls wir eine inverse Zinsstruktur bekommen, das ist ja noch nicht ausgemacht so wie Herr Powell gerade auf der Bremse steht) ist trotzdem nicht sicher, es könnte ja dieses mal alles anders sein
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