Stillhalter im Dax + anderen Werten

gerollt (ups, sehe gerade die obigen Posis sind im SEP nicht JUL?

closed -9,98

open

-CVX NOV 145 P 10,18

gerollt

closed -7,21

open

-CVX JAN 140 P 7,22
Ziel strike runter

ADM 79.78 €
nächsten 2 - 4 Wo.
GD + MOM + RSI in ~ 20, 50, 250 weisen nach oben / RSI 200 seitwärts
R  90 -93 €
Pivot 89 €
S 79,80 / 76,50 / 74,70 €
in $ sieht die Analyse ähnlich aus :-)

mittlerweile knapp 87 EUR
Divi%1,7
da haben wir die 90 bald, insb. wenn der EUR weiter schwächelt

versuche BHP für 36,1 abzugeben

Plan: dann einen put in USD 77,5
gibt im May 3,4
im Juni 4,3
Aug 6,3

Aufzeichnung der Prämien-Entwicklung

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(opening / closing Daten meist mit last Preisen)



rot : Prämie > opening: Basiswert steigt über Kaufkurs(KK)

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grün: Prämie < opening: Basiswert seitwärts oder tiefer KK

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im April liegt die Wahrscheinlichkeit > ~65 % für steigende Basiswerte (Wochenchart)

FME akt. 62.44 ->65 / 70

MRK akt. 188.75 -> 208 / 225

mittlerweile knapp 87 EUR
Divi%1,7
da haben wir die 90 bald, insb. wenn der EUR weiter schwächelt

last 93.98 $
im Tages,-Wochen+Monats-Chart (technisch) zeigen klass. Indis nach oben

Kurse expotentiell gestiegen
begleitet von hohen Volumina
inzwischen mit starken Abverkäufen gemischt (hohe Volumina)

https://de.investing.com/equities/archer...-technical
Ausblick: (Teil)- Gewinne mitnehmen

Divi-Entwicklung als Moving Average 12M

sorgt kontinuierlich für Kapitalzufluss

Analyse der lfd. Basiswerte im Optionsdepot
--------------------------------------------------
vom 1.1.2015 - 8.4.22 ~ 7 Jahre
mit folg. Basiswerten:
'ALV.DE','CON.DE','DB1.DE','FME.DE','SAP.DE','SIE.DE','VAR1.DE','VOW3.DE','BAS.DE','MRK.DE'  <<--(.DE) yahoo Format)
--------------------------------------------------
>> Korrelation --> chart
>> Optimierung nach Performance und Risk
.....mit gleichen Gewichten
--------------------------------------------------
Ergebnis IST alle Basiswerte:
annual return      : 13.0%
annual vola / risk : 21.0%
annual variance    : 4.0%

Ergebnis nach Optimierung:
Expected annual return: 21.1%
Annual volatility: 22.6%
Sharpe Ratio: 0.84
-------------------------------
Discrete Allocation : {'DB1.DE': 899, 'VAR1.DE': 614, 'MRK.DE': 362}
Funds remaining    : 24.40
-------------------------------
Die Optimierung schlägt für Neukauf nur noch 3 Basiswerte vor 
und erreicht eine Performance von 13 auf 21 % (theoretisch)
(Berechnung ohne die Prämienergebnisse über den Zeitraum)

Jetzt könnte die Frage gestellt werden, welche Ergebnisse würde ich mit diesen 3 Aktien erzielen ?
a) an Performance Zuwachs und
b) an Prämienzuwachs (z.B. coverd calls)
  

#4.607 Fortsetzung
Neuberechnung mit den 3 vorgeschlagenen Aktien mit Ergebnis:
vor Optimierung:
--------------------
annual return      : 27.0%
annual vola / risk : 27.0%
annual variance    : 7.000000000000001%

nach Optimierung
--------------------
Expected annual return: 21.1%
Annual volatility: 22.6%
Sharpe Ratio: 0.84

Risk + Performance wurden niedriger

last 93.98 $
im Tages,-Wochen+Monats-Chart (technisch) zeigen klass. Indis nach oben

Kurse expotentiell gestiegen
begleitet von hohen Volumina
inzwischen mit starken Abverkäufen gemischt (hohe Volumina)

https://de.investing.com/equities/archer...-technical
Ausblick: (Teil)- Gewinne mitnehmen

danke für den link

#4.607 Fortsetzung
Neuberechnung mit den 3 vorgeschlagenen Aktien mit Ergebnis:
vor Optimierung:
--------------------
annual return      : 27.0%
annual vola / risk : 27.0%
annual variance    : 7.000000000000001%

nach Optimierung
--------------------
Expected annual return: 21.1%
Annual volatility: 22.6%
Sharpe Ratio: 0.84

Risk + Performance wurden niedriger

interessante Analyse -

übernimmst Du den Ansatz?