Experiment: Mid-Cap/Momentum-Strategie

Hmmm..also unser Dr. Evil hat bei seiner Momentumstrategie im Januar 2 Titel gekauft die dann mal so ca 100% im Plus waren...und dann mit -40% und -10% aus dem Depot geflogen sind..
Da kann man ja ueber Small/Mid/Largecap diskutieren wie man will - aber wenns Risikomngment nicht passt koennt ihr so ziemlich jeden Ansatz vergessen

Hat er doch. Er allokiert maximal 5% seines Geldes in die "Strategie". Da hat er alles richtig gemacht. 

Ein Stop oder eine anders geartete downsizing/exit Ansatz ist ein weiterer Parameter der Strategie. Das kann bei einer Momentum Strategie auch angebracht  sein (wenn eben kein Momentum mehr da ist).  

Aber erstmal müsste man bei einer Momentum Strategie auch ne Idee haben, das Mid-Cap da besonders gut für funktionieren?  Und unter welchen Parametern sie das tun (wie und über welchen Zeitraum messe ich Momentum und . welche Haltedauer...)? 
Gibt nicht ganz dumme Leute die behaupten das (mit einem interessanten Vol Filter):
https://seekingalpha.com/article/4430771...cap-stocks

Ich werde nicht müde hinzuweisen das "Momentum" halt was ist, was man exakt definieren muss. 
https://www.twosigma.com/articles/how-de...rformance/