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Ich hab mal noch den Backtest auf urban-stocks mit Hebel 3 durchgerechnet. 2008 wäre ein Drawdown von ca. 50% und ein Jahresverlust von ungefähr 37% geschehen. Mit Abstand das schlimmste Jahr, 2001 hat ja sogar ein Gewinn resultiert. Man muss aber bedenken dass eine entsprechend gehebelte Strategie nur mit Aktien vermutlich pleite gegangen wäre.
Die Backtests sind natürlich mit Dollar gewichteten Positionen. Bei meiner ATR Gewichtung hätte man viel mehr Bonds drin gehabt. Die haben zwar auch ganz schöne Kapriolen hingelegt, aber das Jahr 2008 mit Gewinn abgeschlossen. Aber gehen wir mal davon aus dass genauso viel Verlust gemacht worden wäre. Ist immer noch beeindruckend die relativ geringe Volatilität dieser Strategie.
Die Backtests sind natürlich mit Dollar gewichteten Positionen. Bei meiner ATR Gewichtung hätte man viel mehr Bonds drin gehabt. Die haben zwar auch ganz schöne Kapriolen hingelegt, aber das Jahr 2008 mit Gewinn abgeschlossen. Aber gehen wir mal davon aus dass genauso viel Verlust gemacht worden wäre. Ist immer noch beeindruckend die relativ geringe Volatilität dieser Strategie.
