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(18.05.2023, 10:30)J R schrieb: ich weiss nicht wie ihr das macht mit der Suche nach der höchsten Prämie oder wie man so sagt "the biggest bang for your buck"
mit den US-Aktien habe ich eine Routine, bei den deutschen Aktien fällt mir das noch schwer. Weil ich aktuell die Vonovia im Depot habe schaue ich jetzt auch mehr auf deutsche Aktienoptionen.
Habe mir was ausgedacht und stelle das mal hier vor:
Bild 1. Mindestabstand Aktie zum nächsten Strike 10%, Prämien bei gleichbleibenden Strike über alle Laufzeiten
am besten schlägt sich hier GOOGL, VW Vz. halten sich trotz des miesen Aktienkursverlaufs sehr gut, am geringsten sind die Prämien bei BASF und Vonovia.
Bild 2: Aufgeld zum aktuellen Wert über alle Laufzeiten, GOOGL und SAP sehr optimistisch, BASF und Vonovia mit schwächsten Anstieg.
Bild 3: Veränderung der Aufgelder innerhalb der Laufzeiten, hier werden nur GOOGL und SAP durchgehend positiv gesehen. Alle anderen Optionen werden ab Dezember negativ bewertet. Vonovia hat die höchste Prämie beim Strike 20, bei allen anderen Strikes ist die Prämie niedriger.
Das Muster gilt nur für die Suche nach Prämien für covered calls. Habe deshalb covered calls auf GOOGL und Vonovia geschrieben, mal schaun ob sich die Idee mit der höheren Prämie bewahrheitet. Die Markteinschätzung für VW Vz. sieht interessant aus, aber da ich die nicht im Depot habe beachte ich das nicht weiter.
Danke für Deinen Ansatz.
Wie ist die Definition für höchste Prämie? Der alleinige Prämienwert, % vom KUrs .....
Für mich ist die erste Entscheidung, möchte ich die Aktei abgeben oder eben nicht.
Falls nicht, orientiere ich mich am delta-Wert (0,1). Nehme ich eine erwartete Entwicklung der Aktie über die Zeit und schaue nur auf die Prämien, lande ich idR auch bei delta 0,1
Die meisten CC sind auf alte Bestände, daher keine Abgabe gewünscht
Bei den US- Werten ist es angenehm, wenn es gelingt eine zusätzliche 5. oder auch 6. Divi-Zahlung/Jahr zu generieren. Vieles oder alles hängt natürlich von der Vola ab. Geringe Vola, kleine Prämie. Um überhaupt etwas zu erzielen braucht es dann Laufzeit.
Beispiel TPR, hier wurden unterschiedliche CC geschrieben:
COR1.PNG (Größe: 3,17 KB / Downloads: 149)
Abgabe wäre kein Drama, daher liegt der delta-Wert je nach strike
0,46
0,42
0,26
0,37
0,239
evtl wird gerollt, je nach Situation
TPR schüttet 1,2/Q aus - kommt locker eine 5./6. Divi zusammen. (ist bei deutschen Werten mit nur 1x/y schwierig, es sei denn die Vola ist extrem)
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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.
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Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056
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